最新SAS建立时间序列模型教学讲义PPT.ppt

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1、SAS建立时间序列模型应用SAS软件建立时间序列模型准备工作：建立一个时间序列数据集SAS语句：Data数据集名；Input序号（yearormonth）变量名@@;Cards；/（输入数据，按input格式逐个输入数据，以分号结束）；Procprintdata＝数据集名；/输出数据表Run；例1磨轮剖面资料datali;inputx@@;cards;13.54.04.04.53.03.010.010.29.010.08.57.010.57.57.010.59.57.012.013.512.515.013.011.09.010.510.511.510.59.08.28.59.28.510.

2、014.513.02.06.06.011.09.512.513.812.012.012.013.012.014.014.513.512.37.07.07.06.512.515.012.511.611.010.08.53.011.511.511.511.09.02.57.06.06.614.011.09.06.54.06.012.011.012.012.512.513.613.08.06.56.86.07.210.28.07.511.011.811.86.58.09.08.08.09.09.510.09.012.013.513.815.012.511.011.514.511.511.813.

3、015.014.513.09.011.09.010.014.013.53.02.26.08.09.09.09.07.06.06.57.07.58.59.09.510.011.511.212.511.68.07.06.06.06.09.012.013.513.03.51.81.67.58.07.911.612.510.58.09.011.611.812.610.210.05.07.0-1.00.00.03.011.012.012.211.08.07.05.510.011.57.04.07.07.010.09.08.010.013.010.06.511.013.013.014.013.012.

4、512.09.08.57.08.510.08.04.03.010.013.013.013.012.011.011.011.014.514.014.013.510.09.510.012.510.09.09.04.03.06.05.07.06.05.08.510.511.111.010.011.28.02.55.013.214.0;Procprintdata=li;run;（二）通过自相关函数和偏自相关函数的截尾性识别模型“IDENTIFY”语句通过SAS软件，运行程序如下：procarimadata=数据集identifyvar=变量名nlag=时间间隔个数run;计算出自相关系数ACF,逆

5、自相关系数SIACF,偏自相关系数PACF和互相关系数。根据样本自相关系数ACF和偏相关系数PACF的形态来识别模型类别。如果序列的样本自相关系数在q步后截尾，则是MA序列，如果偏相关系数在p步后截尾，则是AR序列。如果都不截尾，只是按负指数衰减或以阻尼正弦波形式趋于零（即是拖尾的），则应判断为ARMA序列，但是不能确定阶次。若序列的样本自相关和偏相关系数都不截尾，而且至少有一个不是拖尾，即下降趋势很慢，不能被负指数函数所控制，或是不具有下降的趋势而是周期变化，那么我们便认为序列具有增长趋势或季节性变化，是非平稳序列。可应用提取趋势性和季节性的方法，对数据进行处理，就是主要通过差分等变换将

6、非平稳序列变成一个平稳序列。非平稳序列的平稳化若序列是非平稳的，下面是通过差分变换变成一个平稳序列。SAS的程序为一阶差分变量名（1）identifyvar=变量（1）nlog=N；run;若一阶差分是平稳的，对差分序列建模，观测ACF、PACF的变化趋势，初步给出的阶数。因为输入数据是序列的有限样本，所以由输入序列计算出样本自相关系数是逼近产生序列的理论自相关系数。这意味着样本自相关系数不能够恰好等于任何模型的理论自相关系数，并且可能会具有一种或多种不同的模型的理论自相关系数相似的类型。若一阶差分序列仍不平稳，重复以上过程，（二阶差分，三阶差分等等）直到差分序列平稳。由于大多数时间序列是

7、非平稳的，所以必须在进行建模之前，就应该把它们变换为平稳序列。对数变换ylog=log(y)差分identifyvar=变量名（1）/1为一阶差分季节性也会导致非平稳，若数据是月记录序列identifyvar=数据名（12）identifyvar=数据名（1，1）/二阶差分identifyvar=数据名（1，12）var=数据名（1，12）是当前相邻时刻的差分以及相隔12个时刻的差分，对于差分阶数的指定和差分间隔长度的指