汇率计算教程文件.doc

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1、__________________________________________________汇率计算1、已知外汇银行报价如下：即期汇率EUR/USD＝1.3112/181个月远期20/153个月远期40/30某客户与银行签订一份1个月到3个月的择期远期外汇交易合同，买入100万欧元，计算该客户履行合同需要支付多少美元？2、已知即期汇率USD/HKD＝7.7920/30，3个月掉期率10/30即期汇率USD/JPY＝120.45/60，3个月掉期率25/15求HKD/JPY的3个月远期汇率。3、某日纽约市场美元对日元的即期汇率为USD/JPY＝83.9400~83.96

2、00，三个月远期升贴水点数为150/120，我某出口商原报价1000美元/公吨，结算定在三个月以后。现外商要求我方改用日元报价，请问，我方应报多少日元/公吨？4、在一个时期，美国金融市场上的三个月美元定期存款利率为12%，英国金融市场上的三个月英镑定期存款利率为8%。假定当前美元汇率为GBP/USD＝2.0000，三个月的美元期汇贴水10点。试问是否存在无风险套利机会？如果存在，一个投资者有10万英镑，可以获利多少？__________________________________________________