平安银行“采购自由贷”融资模式风险管控优化研究.docx

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1、平安银行“采购自由贷”融资模式风险管控优化研究在如今金融脱媒状况严重,中小企业融资持续困难以及电商、信息、大数据发展迅猛的背景下,我国许多商业银行逐渐对供应链金融融资服务进行深入的探索。商业银行从传统的信贷融资服务,到动产抵押、保理等较为单一的融资方式,再到多样的供应链融资产品服务,旨在满足中小企业更便捷的融资需求。在传统的供应链金融融资模式下,银行很难根据中小企业自身提供的资料去判断中小企业的资金实力以及现金流状况,因而,银行在对中小企业提供信贷融资的过程中面临较大的信用风险。平安银行的线上供应链金融服务起步较早,因此,本文主要以平安银行

2、线上供应链金融中的“采购自由贷”融资模式为例,基于博弈的视角来分析供应链企业及商业银行在线上供应链融资过程中面临的风险并提出若干风险管控措施。本文基于博弈视角,结合平安银行线上供应链金融“采购自由贷”融资模式,在只涉及中小融资企业违约的前提下,构建平安银行“采购自由贷”模式下银行与供应链企业、核心企业与中小企业经销商的双重Stackelberg博弈模型,通过构建参数及采用控制变量法模拟不同场景下各主体收益的最优解,最后得出在不同场景下,平安银行、核心企业及中小企业经销商面临的风险并因此提出相应风险管控建议。基于核心企业与中小企业经销商的博弈

3、,得到影响核心企业是否担保的关键因素是商品需求弹性、销售利润、核心企业的担保比例以及外部效应,核心企业需不断降低生产成本,完善内部电子信息供销平台,掌握中小企业资金实力及经营状况。影响中小企业守约概率的关键因素是商品需求弹性、销售利润、贷款利率、保证金比例及平安银行的奖惩措施,其中,提高其营业收入、改善现金流是提高守约率的关键,其次,中小企业也要完善自身的内控机制、信用系统等,便于银行贷款审核。基于平安银行与供应链企业的博弈,得出影响平安银行是否追溯贷款的关键因素是其成本,首先,平安银行需继续发展线上供应链金融平台,建立更强大的数据监控系统

4、,降低在提供贷款融资时的审核及监管成本;同时,也需借助“橙e网”或对接企业的供销货平台来构建适合于中小企业的评价体系,实现动态监督;其次,对供应链企业制定明确的奖惩制度;最后,完善贷款追溯的法律法规,降低平安银行开展供应链金融服务时的信用风险。