金融风险管理复习范围.docx

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1、一、计算题重点知识点举例：1.商业银行流动性的比例指标计算——如：商业银行超额储备以及超额储备比例的计算方法。（见教材100页，教材印刷漏掉两个字，超额储备比例是指“超额”储备对存款总额的比例。）2.掌握均值、方差和标准差的计算公式及给出数据计算。(见教材78页例题，教材公式正确，但倒数第三、四、五三行的公式计算部分有印刷错误，修改方式如下：“公式右边的第三大项括号外的“0”应该是0.2；最后应加上“0.1×（150-30）2”；计算结果是5350。)3.掌握商业银行流动性需要测定的计算——算术平均法、加权平均法的计算公式

2、以及给出数据计算。（见教材109页例题）4.掌握利率敏感性缺口的计算方法，银行利润的计算方法，利率的变化对银行利润变动的影响。（见教材121-122页例）5.掌握远期利率协定的结算支付数额的计算公式及给出数据计算，计算出在远期利率协定结束时银行的净借款成本。（见教材315页例题）6.利率期货的套期保值所需要的合约份数如何计算？如何进行多头、空头对冲？（见教材134页例）7.利率上限情况下融资成本的计算。（见教材139页例）8.掌握外债总量管理（负债率、债务率、偿债率）的计算公式、警戒线及给出数据计算。（见教材157页公式及

3、数据）9.掌握外债结构管理（三个指标）的计算公式、警戒线及给出数据计算。（见教材159页公式及数据）10.掌握货币的现值计算公式及给出数据计算（1年和N年）。（见教材307页例）二、简答和论述题重点知识点举例：1.信用风险的广义和狭义概念？具体特征？2.如何计算收益的均值、收益的方差和标准差以及偏方差？3.度量借款人的“5C”分别指什么内容？4.流动性风险的含义及产生的主要原因。5.流动性风险管理理论中的“资产管理理论”、“负债管理理论”和“资产负债管理理论”的基本内容是什么？16.何为利率敏感性资产和利率敏感性负债？在两

4、者彼此大小不同的情况下，利率变动对银行利润有什么影响？7.银行资产负债的持续期缺口的计算公式及其含义。8.如何用超额储备比例指标判断商业银行流动性？其局限性是？9.外汇风险包括哪些种类，其含义如何？10.何为外汇风险？何为外汇敞口头寸？11.衡量一个国家的偿债能力和外债负担的指标。12.何为外债结构管理？该方法主要包括哪些内容？其各自的特点及主要工作内容是什么？13.何为操作风险？其有哪些特点？14.操作风险类型有哪些？导致的原因有什么？15.信贷资产风险管理的措施有哪些？16.银行一般面临的外部和内部风险。17.商业银行

5、中间业务分类及其风险特征。18.商业银行中间业务风险管理的对策与措施。19.保险公司保险业务风险的含义是什么？主要风险及其各自的表现形式？20.我国证券公司传统的三大业务及其含义？21.基金的概念是什么？何为契约型基金，何为公司型基金？22.基金管理公司如何控制投资风险?23.农村信用社的主要风险及其含义。24.农村信用社应如何开展信贷风险管理？25.何为金融信托投资？金融信托投资公司的投资范围有什么？26.何为金融租赁？金融租赁的主要风险有什么？27.何谓金融衍生工具？金融衍生工具信用风险的控制方法包括什么内容？28.试

6、阐述证券的收益与风险的衡量方法及其两者的关系。29.金融危机的概念及其含义是什么？金融危机的起因是什么？23