金融风险管理复习重点

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1、金融风险管理复习重点第一章1.金融风险的效应可以划分：政治效应：经济效应(微观经济效应：最显著后果——直接经济损失；潜在损失：预期收益和投资信心变动、营管理成本和交易成本增大、资金利用率降低；宏观经济效应：金融风险可能会引起实际收益率、产出率、消费水平和投资水平的下降。)社会效应第二章2.宏观金融风险管理的特征：战略性和综合性3.宏观金融风险的管理目标：稳定性目标和促进性目标4.微观金融风险的管理目标：风险控制目标：存款准备金、资本充足率、单项资产比、各种缺口损失控制目标：通过转嫁保值的方式将损失降低到最低限度5.金融风险管理系统七个子系统：衡量、决策

2、、预警、监控、补救、评估和辅助第三章6.技术风险的三大假设一、市场行为包容消化一切二、价格以趋势方式演变三、历史会不断重演7.专家调查法的含义及分类是以专家作为索取信息的对象，依靠专家的知识和经验，由专家通过调查研究对问题作出判断、评估和预测的一种方法。分为专家个人调查法、专家会议法和德尔菲法。8.金融风险度量方法和工具灵敏度分析方法与持续期：利用市场因子的敏感度来测量金融资产的市场风险的办法。因子包括：利率、汇率、股指、商品价格。经风险调整的资本收益率：指经预期损失和以经济资本计量的非预期损失调整后的收益率，其计算公式如下：RAROC=（收益－预期损

3、失）/经济资本（或非预期损失）。国际银行的技术手段，信孚首创。第四章9.金融风险管理的基本战略：是指从全局和相对长远的角度做出的金融风险防范与化解的总体运谋筹划和行动纲领，它是金融风险控制的基准点和出发点。分类：完全放任型、全面控制性、选择控制性10.金融风险管理策略的选择原则①　成本最低原则②　效率最高原则③　保护受益原则11.管理策略的基本类型（1）回避策略：指决策者考虑到风险的存在，主动放弃或拒绝承担该风险.同样也意味着放弃了风险收益的机会。 （2）防范策略：金融机构通过对风险事故发生的条件、原因进行分析，尽量限制事故发生条件的产生，从而使风险事

4、故发生的可能性尽量减少。 （3）抑制策略：是指金融机构承担风险后，采取种种积极措施以减少风险发生的可能性和破坏程度。 原则有两条，一是不仅要保全本金，还要活得放款收益；二是只要使本金的损失控制在一定范围内即可，不求放款收益。 （4）分散策略：是指管理者通过承担各种性质的不同风险，利用它们之间的相关程度来取得最优风险组合，使加总和的总体风险水平最低。商业银行的风险分散内容包括：资产种类上的分散、资产币别的分散、资产期限结构上的分散、贷款对象上的分散、通过银团贷款在贷款人上的分散等。（5）转移策略：也是一种事前控制策略，即在风险发生之前，通过各种交易活动，

5、把可能发生的危险转移给其他人承担。（6）补偿策略：首先是将风险报酬计入计入价格之中，即在一般的投资报酬率和货币贬值因素之外，再加入风险报酬因素。这样，风险损失即使形成也已经得到了补偿。其次是与贷款人订立抵押条款，使抵押价值略高于被抵押的资产价值。再有就是通过司法手段对债务人提起财产清理的诉讼，也可挽回一定的损失。（7）风险监管：是贯穿于整个金融风险管理过程中的，它包括外部监管和内部监控。外部监管是指政府设立独立的监管机构，对金融机构的风险进行专门审查和责令整改。而内部监控则是指金融机构内部设立风险管理部门，对由各种原因引起风险进行日常性调查和分析。第五

6、章1.巴塞尔协议对资本的分类及构成分类：核心资本和附属资本两大类，且附属不得超过核心的100%一级资本即核心资本，由实收股本/普通股和公开储备构成；  二级资本也称附属资本，由非公开储备、资产重估储备、普通准备金、(债权/股权)混合资本工具和次级长期债券构成。2.新巴塞尔协议的三大支柱1.最低资本金要求2.监管部门的监督检查3.市场约束第六章3.商业银行信用风险的基本特点①　非系统性②　信用风险概率分布有偏性③　信用悖论现象④　信用风险数据获取困难4.商业银行信用风险的产生原因信用活动中的不对称性：内在和外在不确定性商行与企业、商行内部的信息不对称：逆

7、向风险、道德选择和寻租5.内部评价方法的基本要素：敞口分类、风险要素、风险权重和最低要求6.内部评级法：敞口的分类敞口分为：公司、主权、银行同业、零售、项目融资和股权，对于任何不属于这六类业务的敞口一概划归为公司敞口。7.专家评定法品德与声望（Character）、资格与能力（Capacity）、资金实力(CapitalorCash)、担保（Collateral）、经营条件或商业周期（Condition）。8.Z评分模型ZETA评分模型缺点   1. 两个模型都依赖于财务报表的帐面数据，而忽视日益重要的各项资本市场指标，这就必然削弱预测结果的可靠性和及

8、时性；    2. 由于模型缺乏对违约和违约风险的系统认识，理论基础比较薄弱，从而难以令人信服