金融风险控制与管理复习整理.docx

《金融风险控制与管理复习整理.docx》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、名词解释第一章金融风险定义：在货币经营中，由于各种因素变化的影响，使投资主体实际收益与预期收益发生背离的不确定性及其资产损失的可能性。汇率风险：汇率波动给行为人造成损失的不确定性。利率风险：利率变化引起金融机构持有资产价格变动或协定利率跟不上市场利率变化而带来的风险。信用风险：信用活动中存在不确定性噪声损失的可能性。流动性风险：存款人要求提款而银行不能支付的风险。系统技术风险：金融系统内部软硬件发生错误而危害经营的风险。管理风险：金融机构管理层在管理程序、机制中出现错误而带来的风险。犯罪风险：来自内外部对金融机构犯罪活动带来的风险。国家、政府和法规风险：

2、政府更迭带来政策变化的风险。关联风险：相关产业或市场发生问题使行为人损失的可能性。金融风险的客观性：只要有金融活动存在，金融风险就客观存在。潜在性和累积性：因信息不对称造成金融风险的潜在性，并在金融机构中不断累积。突发性和加速性：因微观主体投机化行为，造成金融风险加速累积，并在累积超过一定值时突然爆发。扩散性与传染性：金融机构的风险损失，导致储蓄者损失；金融机构出现危机，会扩张到其他金融机构。破坏性：金融风险一旦发生，往往波及社会所要环节，造成社会巨额经济损失。可控性：金融风险可以控制。周期性：金融风险收国民经济循环周期和货币政策变化影响下，呈周期性变化

3、。金融监管定义：政府及其有关机构代表社会，对金融机构经营管理及金融市场实施监管。第二章虚拟资本：与实物资本相分离、本身没有价值、只取得收益权的凭证。蒙代尔三角：货币政策、汇率政策与资本自由流动三者不能同时兼顾。货币市场：专门融通短期资金的场所，偿还期限短，风险小，流动性强，具有类似货币功能。资本市场：专门融通期限在一年以上的中长期资金的市场，风险较大，流动性较低。外汇市场：进行外币和以外币表示的支付凭证买卖的市场。外汇风险：汇率变动对经济影响的不确定性。显著性思维：投资者的决策会根据事件的发生修正自己原先的决策行为，而这又可能导致决策的偏差。铆钉效应：人

4、们趋向把将来的估计和过去的估计相联系的现象。羊群效应：个体依据其他主体行为而采取类似行为的现象。第三章存款保险制度：金融监管机构要求各吸收存款的金融机构按存款一定比率，向存款保险机构交纳保险费投保的制度。内部控制：经济单位在经济活动中建立的一种相互制约的组织形式和职责分工制度。金融脱媒：在金融监管下，资金供给绕开商业银行体系，直接输送给需求方，完成资金的体外循环。6第四章金融衍生工具的特点：1，价格波动的随机性2，信息披露与合约执行的非对称性证券市场的系统风险：是由于某种因素对市场上所有的证券都产生影响，使投资者面临收益或亏损的可能性非系统风险：是对个别

5、证券产生影响的风险，投资者可通过一些投资策略弱化它们的影响。内部人控制：财产所有者和经营者分离，经营者控制公司现象。道德风险：自己获利，转嫁成本现象。逆向选择：信息不对称造成的市场资源配置扭曲产权制度：以产权为基础，对财产关系进行有效合理的组合安排。直接融资：主体通过资本市场直接投资企业，成为企业资本金。间接融资：主体通过金融机构对企业注入资金，成为企业负债资产。第五章金融监管体制：为实现特定经济目标而对金融活动施加的一套机制和组织结构的总和。功能性监管：中央银行配合其他监管者，共同识别单个金融实体的风险以及整个金融公司的整体风险。简答第一章金融监管的理

6、论：公共利益论：管制是从维护社会公众利益出发，满足社会需求，弥补市场机制失灵的有效措施。利益及讨论：社会代理人从事公共活动，是为增加自己的利益，而非大众的利益。货币监管论：控制货币与信贷膨胀率，实现政府宏观经济目标。审慎监管论：1，对储户保护。制定最低谨慎标准，监视监督银行。2，对银行业保护。存款保险制和最后贷款制。金融风险与金融监管的辩证关系：1感谢金融风险：使全社会增强了金融风险意识，使监管机构监管意识大大增强。2金融风险的内在性使监管成为必然：金融业高风险行业，有发生支付危机的连锁反应，且直接影响货币制度和宏观经济的稳定。3有效的金融监管会降低金融

7、风险：1，保证金融机构正常经营，2，创造公平竞争环境，3，确保金融机构经营与监管当局政策目标一致。金融监管内容：1，对金融机构市场准入和市场退出的监管，2，对金融机构日常经营的监管。4金融风险的负面影响可能增大金融风险第二章实体经济波动与经济周期带来的金融风险：经济从高涨到危机的转变就是金融风险不断累积，并转化为金融危机的过程。宏观经济政策带来的金融风险：因蒙代尔三角，增大金融业的不稳定性，货币政策影响金融体系的稳定，财政政策影响银行的盈利和调整贷款损失的积极性，汇率政策影响金融机构的外汇交易，改变其盈利状况。6货币职能带来的金融风险：价值尺度，流通手段

8、，贮藏手段，支付手段，世界货币带来的风险。货币供求带来的金融风险：货币供给：1，