金融风险控制与管理 自考复习资料

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1、第一章　　金融业风险与监管综述(一)金融风险的概念１、识记：（１）金融风险的定义一种表述认为，金融风险主要是指在宏观经济运行中，由于金融体系和金融制度的问题、金融政策的失误以及经济主体在从事金融活动时因决策失误，客观条件变化或其他情况而有可能使资金、财产、信誉遭受损失等原因，客观上会影响宏观经济稳定、协调发展，导致一国国民经济停滞甚至倒退的可能性。另一种表述认为，金融风险是指在货币经营和信用活动中，由于各种因素随机变化的影响，使金融机构和投资者的实际收益与预期收益相背离的不确定性及其资产蒙受损失的可能性。２、领会：（1）金融风险的

2、广泛存在是现代金融市场的一个重要特征：（2）金融风险是行为人遭受损失的不确定性：（3）金融风险的成因是金融活动中的不确定性。(二)金融风险的种类识记：（１）汇率风险：汇率的波动给行为人造成损失的不确定性。（２）利率风险：由于市场价格变化（利率变化）引起金融机构持有资产价格变动，或银行及其他金融机构协定利率跟不上市场利率变化而带来的风险。（３）信用风险：由于信用活动中存在不确定性而遭受损失的可能性。由于金融机构（如银行）运用资金，对客户进行贷款，借款人不能按期归还贷款本息所形成的风险。（最大风险）（４）流动性风险：是指存款人以正当理

3、由要求提款时银行或其他金融机构不能支付的风险（５）系统技术风险：金融系统如银行系统内部软硬件发生错误、损坏而危害金融机构经营管理的风险。（６）管理风险：金融机构管理层在管理程序、管理机制或管理环节中出现纰漏对金融机构带来的风险。（７）犯罪风险：金融机构要时刻面对来自外部和内部或内外勾结针对其犯罪活动而带来的风险。（８）国家、政府和法规风险：一国政府更迭或首脑更替带来的政策变化的风险，或一个国家政策、法规的调整给金融机构带来的各种各样风险。（９）关联风险：由于相关产业或相关市场发生严重问题，而使行为人遭受损失的可能性。(三)金融风险

4、的特征识记：（１）客观性：客观性的原因①市场经济主体的有限理性；②市场经济主体的机会主义倾向；③信用中介性和对象的复杂性。（２）潜在性和累积性：由于金融机构和融资者间存在着极大的信息不对称，而微观金融主体对金融资产价格变化的信息优势极不完全的，因此金融风险具有很大的潜在性，并在各金融机构中不断累积。（３）突发性和加速性：由于微观金融主体的投机化行为模式，金融风险具有加速累积的特点，金融泡沫越吹越大。而一旦风险累积超过一定的临界值，随着某一具体金融事件的发生，社会个体的“信用幻觉”被打破，潜在风险遂突发为现实风险。个体的投机化行为模

5、式再次起到加速器的作用，经济危机最终形成。金融风险一旦爆发，它不同于其他风险爆发只在既定范围内匀速运动，而是因风险失去信用基础而加速变动。一旦金融风险爆发，往往伴随着突发性、加速性，直到形成后果更为严重的金融危机。（４）扩散性与传染性：金融机构风险损失或失败，不但影响自身的生产和发展，更多的是导致众多的储蓄者或投资者的失败，从而引起社会的动荡。扩散性是指个别金融机构经营出现危机，会迅速扩张到其他金融机构，乃至波及整个金融体系。由于国际金融交往日益频繁，一国的金融风险往往会通过各种渠道实现跨国“传染”。一旦一国金融风险突发酿成金融危

6、机，很快就会传染给其他国家，于是形成“多米诺骨牌”效应。这一特征在全球金融一体化成为趋势的今天显得尤为突出。（５）破坏性：金融风险一旦发生，不仅使客户和股东蒙受很大的经济损失，而且往往波及社会再生产的所有环节，影响社会再生产的顺利进行和经济的持续增长，造成社会巨额的经济损失，甚至危及社会稳定，引发严重的政治危机。（１）可控性：虽然金融风险的爆发往往由偶然事件引起，但由于其产生与发展都有一定的规律可循，因此又是可以防范与控制的，市场金融主体可以根据一定的方法、制度对风险进行事前识别、分析和预测。（２）周期性：金融运行是在既定的货币政

7、策环境下，并处于整个国民经济整体循环之中，因此金融风险也受国民经济循环周期和货币政策变化的影响，呈现周期性、规律性的变化。(四)金融监管１、识记：（１）金融监管的定义集团论：政府及其有关机构代表社会公众，对金融机构经营管理及相关金融市场实施的监督管理。２、领会：金融监管各理论（1）公共利益论：监管的目的在于维护公共利益。监管是提高整个经济运行效率的一个重要手段。任何监管体系，只要其宗旨不在于对资源进行重新分配，即可被认为是为了在自由的市场机制“失灵”的情况下提供一项公共的救济。公共利益理论认为管制是从维护社会利益出发，满足公众需求

8、，弥补自有市场机制“失灵”或“缺陷”的有效措施。它产生的前提条件是认为有自然垄断、外部效应和信息不对称等自由市场内在缺陷的存在。所以，该理论强调，管制是作为医治这些缺陷的必要手段。（2）利益集团论：基于对公共利益论的各种评述与争论，利益集团论摒弃了