计量经济学-课堂练习四.doc

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1、课堂练习四一、单项选择题1、如果模型存在序列相关，则【D】Acov（，）=0Bcov（，）=0（t¹s）Ccov（，）¹0Dcov（，）¹0（t¹s）2、D－W检验的零假设是（r为随机项的一阶自相关系数）【B】ADW=0Br=0CDW=1Dr=13、下列哪种形式的序列相关可用DW统计量来检验（为具有零均值，常数方差，且不存在序列相关的随机变量）【A】ABCD4、当DW＝4时，说明【D】A不存在序列相关B不能判断是否存在一阶自相关C存在完全的正的一阶自相关D存在完全的负的一阶自相关5、当模型存在序列

2、相关现象时，适宜的参数估计方法是【C】A加权最小二乘法B间接最小二乘法C广义差分法D工具变量法56、对于原模型，广义差分模型是指【D】ABCD7、采用一阶差分克服一阶线性自相关问题用于下列哪种情况【B】Ar»0Br»1C－1

3、，则估计量的方差var（）将是原来的【C】A1倍B1.18倍C1.96倍D2倍10、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在【A】A多重共线性 B异方差性  C序列相关 D高拟合优度5二、多项选择题1、以表示统计量DW的下限分布，表示统计量DW的上限分布，则D－W检验的不确定区域是【BC】A£DW£4－B4－£DW£4－C£DW£D4－£DW£4E0£DW£2、D－W检验不能用于下列哪些现象的检验【ABCDE】A递增型异方差的检验B形式的序列相关检验C

4、形式的多重共线性检验D的一阶线性自相关检验E遗漏重要解释变量导致的设定误差检验3、多重共线性产生的原因主要有【ABD】A经济变量之间往往存在同方向的变化趋势B经济变量之间往往存在密切的关联度C模型参数改变也容易产生多重共线性D在建模过程中由于解释变量选择不当，引起了变量之间的多重共线性4、多重共线性的解决方法主要有【ABCDE】A保留重要的解释变量，去掉次要的或可替代的解释变量B利用先验信息改变参数的约束形式5C变换模型的形式D综合使用时序数据与截面数据E增加样本容量三、判断题1、假设模型存在一阶

5、自相关，其他条件均满足，则仍用OLS法估计未知参数，得到的估计量是无偏的，不再是有效的，显著性检验失效，预测失效。（F）2、尽管有完全多重共线性，OLS估计量仍然是最优线性无偏估计量。（F）3、在高度多重共线的情形中，要评价一个或多个偏回归系数的个别显著性是不可能的。（T）四、简答题1、经济模型中产生自相关的原因和后果是什么？2、简述D—W检验的步骤及应用条件。3、考虑以下模型：，其中。请问怎样消除此模型中的自相关？（利用广义差分法）4、简述检验多重共线性的方法。54检验是否存在多重共线性：（1）

6、对于两个解释变量的模型，采用简单相关系数法（2）对于多个解释变量的模型，采用综合统计检验法判定哪些变量存在多重共线性：（1）判定系数检验法（2）逐步回归法5