第四章 现金资产业务ppt课件.ppt

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1、第四章现金资产业务1现金资产业务第一节：现金资产的构成和作用第二节：资金头寸的计算与预测第三节：现金资产的管理2第一节现金资产的构成和作用一、现金资产的构成二、现金资产的作用3一、现金资产的构成库存现金在中央银行存款存放同业存款在途资金现金资产的特征：高流动性，低盈利性4高流动性资产的特征1、必须有即时变现的市场2、必须有合理稳定的价格，无论变现的时间要求多么紧迫，变现的规模有多大，市场都足以立即吸收这些资产，且价格波动不大3、该资产必须是可逆的，因而卖方能在几乎没有损失风险的情况下，恢复其初始投资（本金）5二

2、、现金资产的作用保持清偿力保持流动性6银行流动性的需求和供给项目影响因素银行流动性供给存款流入非存款服务收入客户偿还的贷款银行资产销售从货币市场借款其他银行流动性需求存款提取已承诺的贷款要求银行借款的偿还其他经营费用向银行股东支付的红利其他银行净流动性头寸银行流动性供给银行流动性需求7银行流动性的需求和供给计算公式8保持清偿力和流动性的意义1、银行的资产和负债的期限结构和数量结构经常不匹配，于是，确保充足的流动性便成为银行管理永恒的问题，对银行实现盈利目标有重大意义2、银行流动性需求往往具有很强的即时性，要求银

3、行必须及时偿付现金，以满足银行安全性目标的需要3、保持良好的清偿力和流动性是银行妥善处理盈利性与安全性这对矛盾的关键9第二节资金头寸的计算与预测一、资金头寸及其构成二、资金头寸的预测10一、资金头寸及其构成基础头寸及其构成是商业银行的库存现金与在中央银行的超额准备金之和。可用头寸及其构成是商业银行可以动用的全部可用资金，它包括基础头寸和银行存放同业的存款11二、资金头寸的预测是对银行流动性需要量的预测取决于银行存贷款资金运动的变化预测资金头寸主要是为了预测存贷款的变化趋势12月份存款总额存款变化所需准备金变化贷

4、款总额贷款变化头寸剩余（+）不足（-）125933511587-6.0-0.6356+5.0-10.42589+2.0+0.2359+3.0-1.23586-3.0-0.3356-3.0+0.34591+5.0+0.5365+9.0-4.55606+15.0+1.5357-8.0+21.56620+14.0+1.4345-12.0+24.67615-5.0-0.5330-15.0+10.58616+1.0+0.1341+11.0-10.19655+39.0+3.9341+0+35.110635-20.0-2.0

5、361+20.0-38.011638+3.0+0.3375+14.0-11.312643+5.0+0.5386+11.0-6.5某银行资金头寸需要量预测单位百万元13第三节现金资产的管理一、现金资产的管理原则二、库存现金的日常管理三、存款准备金的管理四、同业存款的管理14一、现金资产管理原则总量适度原则适时调节原则安全保障原则15二、库存现金的日常管理影响银行库存现金的因素现金收支规律营业网点的多少后勤保障的条件与中央银行发行库的距离、交通条件及发行库的规定商业银行内部管理16银行库存现金规模的确定库存现金需要

6、量的匡算最适送钞量的测算现金调拨临界点的确定银行保持现金适度量的措施严格库房安全管理措施17库存现金规模的定量分析1、现金需要量匡算（1）库存现金周转时间（2）库存现金支出水平即期现金支出水平=前期平均现金支出水平×保险系数×历史同期平均发展速度其中：前期平均现金支出水平=前30天现金支出累计发生额÷30保险系数=标准差×置信概率度标准差=（置信概率度可根据对数字的准确程度要求来确定,如要求是95%,则置信概率为0.95,以0.95作为F(t)去查正态概率表,得t=1.96,此t即为置信概率度）182、最适送钞

7、量的测算设:T为总成本,A为一定时期内的现金收入(或支出)量,Q为每次运钞量,P为每次运钞费用,C为现金占有费用,A/Q为运钞次数,Q/2为平均库存量,P.A/Q为全年运钞总费用,C.Q/2为库存现金全年平均占用费,则可得以下公式:T=C·Q/2+P·A/Q根据该公式,求成本最小时的运钞量,即求T对Q的一阶导数令:则,,19例题某银行市分行在距中心库30公里外设一分支机构，根据往年有关数据测算，年投放现金量为1825万元，平均每天投放5万元(全年365天)。每次运钞需支出燃料费、保安人员出差补助费约50元，资金

8、占用费率为年利率6.6%，代入公式得：即每次运钞16.63万元,大约每3天送1次,按此计算总费用为20如果每天运钞一次,每次运钞5万元,总费用为:如果每星期运钞1次,每次运钞35万元,总费用为:3种方案相比,第1种方案费用最少,应当3天运钞1次,每次运送16.63万元现金。213、现金调拨临界点的确定现金调拨临界点=平均每天正常支出量X提前时间+保险库存量保险库存量=（预计每天最大支出