计量经济学 第五章 异方差ppt课件.ppt

《计量经济学 第五章 异方差ppt课件.ppt》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、第5章异方差以下讨论都是在模型某一个假定条件违反，而其他假定条件都成立的情况下进行。分5个步骤。回顾假定条件。假定条件不成立对模型参数估计带来的影响。定性分析假定条件是否成立。假定条件是否成立的检验（定量判断）。假定条件不成立时的补救措施。第5章异方差异方差概念异方差来源与后果异方差检验（Goldfeld-Quandt检验、white检验、Glejser检验）异方差的修正方法（GLS、WLS）异方差案例分析5.1异方差概念同方差假定：模型的假定条件⑴给出Var(u)是一个对角矩阵，且主对角线上的元素都是常数且相等。Var(u)=E(uu')=2I=5.1异方差概念当这个假定不成立时，

2、Var(u)不再是一个纯量对角矩阵。Var(u)=2=2I当误差向量u的方差协方差矩阵主对角线上的元素不相等时，称该随机误差系列存在异方差。非主对角线上的元素表示误差项之间的协方差值。若非主对角线上的部分或全部元素都不为零，误差项就是自相关的。异方差通常有三种表现形式，（1）递增型，（2）递减型，（3）条件自回归型。5.2异方差来源与后果异方差来源：(1)时间序列数据和截面数据中都有可能存在异方差。(2)经济时间序列中的异方差常为递增型异方差。金融时间序列中的异方差常表现为自回归条件异方差。5.2异方差来源与后果5.4异方差检验5.4.1定性分析异方差(1)宏观经济变量容易出

3、现异方差(自回归条件异方差)。(2)利用散点图做初步判断。(3)利用残差图做初步判断(以解释变量为横坐标，残差平方为纵坐标)。散点图残差图5.4异方差检验(1)Goldfeld-Quandt检验H0:ut具有同方差，H1:ut具有递增型异方差。①把原样本分成两个子样本。具体方法是把成对（组）的观测值按解释变量顺序排列，略去m个处于中心位置的观测值（通常T30时，取mT/4，余下的T-m个观测值自然分成容量相等，(T-m)/2，的两个子样本。）5.4异方差检验(1)Goldfeld-Quandt检验②用两个子样本分别估计回归直线，并计算残差平方和。相对于n2和n1分别用SSE2和SS

4、E1表式。③构造F统计量。F=，（k为模型中被估参数个数）在H0成立条件下，FF(n2-k,n1-k)④判别规则如下，若FF(n2-k,n1-k),接受H0（ut具有同方差）若F>F(n2-k,n1-k),拒绝H0（递增型异方差）注意：①当摸型含有多个解释变量时，应以每一个解释变量为基准检验异方差。②此法只适用于递增型异方差。③对于截面样本，计算F统计量之前，必须先把数据按解释变量的值排序。(2)White检验White检验由H.White1980年提出。White检验不需要对观测值排序，也不依赖于随机误差项服从正态分布，它是通过一个辅助回归式构造2统计量进行异方差检验。以二

5、元回归模型为例，White检验的具体步骤如下。yt=0+1xt1+2xt2+ut①首先对上式进行OLS回归，求残差ut。②做如下辅助回归式，=0+1xt1+2xt2+3xt12+4xt22+5xt1xt2+vt即用对原回归式中的各解释变量、解释变量的平方项、交叉积项进行OLS回归。注意，上式中要保留常数项。求辅助回归式的可决系数R2。5.4异方差检验③White检验的零假设和备择假设是H0：ut不存在异方差，H1：ut存在异方差。④在同方差假设条件下，统计量TR22(5)其中T表示样本容量，R2是辅助回归式的OLS估计的可决系数。自由度5表示辅助回归式中解释变量项

6、数（注意，不计算常数项）。TR2属于LM统计量。⑤判别规则是若TR22(5),接受H0（ut具有同方差）若TR2>2(5),拒绝H0（ut具有异方差）5.4异方差检验(2)White检验5.4异方差检验（3）Glejser检验（直接拟合法）5.5异方差的修正方法（GLS）（第2版教材第115页）（第3版教材第94页）5.5异方差的修正方法（GLS）5.5异方差的修正方法（GLS）5.5异方差的修正方法（GLS）（2）利用Glejser检验结果消除异方差（3）通过对数据取对数消除异方差中国进出口贸易额差（1953-1998）对数的中国进出口贸易额之差5.5异方差的修正方法（GL

7、S）例5.1个人储蓄（Y）与可支配（X）收入模型（课本第125页）例5.1个人储蓄（Y）与可支配（X）收入模型（课本第125页）Goldfeld-Quandt检验去掉中间9个观测值。用第1个子样本回归：，SSE1=150867.9用第2个子样本回归：，SSE2=958109.4H0:ut具有同方差，H1:ut具有递增型异方差。③构造F统计量。因为F=6.35>F0.05(9,9)=3.18，存在异方差。例5.1个人储蓄（Y）与可支配（X）收入模