编程与蒙特卡罗模拟ppt课件.ppt

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1、file：7gener2file：5logL1file：5logL3file：7logit1第3讲编程与蒙特卡洛模拟第3讲编程与蒙特卡洛模拟作为地名，蒙特卡罗在欧洲的摩纳哥（Monaco），模拟以著名赌城而得名。蒙特卡洛摩纳哥（Monaco）=3的poisson分布随机数n=6,p=0.4的二项分布随机数n=15,p=0.4的负二项分布随机数df=3的t分布随机数标准正态分布随机数注意：若是在EViews上部的空白处执行运算，应该逐句回车执行命令。回归系数的OLS估计量模拟1万次结果（有偏估计量）（7gener2：text05）=0.8，自回归系数是右偏倚分布（file:dyna

2、micmodel）注意：本程序是在生成一个T=200序列的的基础上，估计T=20，50，200三个不同样本容量条件下动态模型的自回归系数。如果三个不同样本容量的序列分别生成，将浪费大量的时间。（7gener2：text06）（7gener2：text06）（7gener2：text07）I(0)变量相关系数r的分布是正态的，对称的，均值是0。I(1)变量相关系数r的分布是倒U形的，对称的，均值是0。I(2)变量相关系数r的分布是U形的，对称的，均值是0。（7gener2：text08）（7gener2：text08）图62.5%和97.5%临界值与T的散点图（file：tdrift7

3、）图72.5%临界值与1/T的响应面函数估计（file：tdrift7）图897.5%临界值与1/T的响应面函数估计图92.5%和97.5%临界值与1/T的散点图与估计的响应面函数曲线通过编程（file：logl1）运算得到的AR（1）模型估计结果（1）模型LS估计结果（两种估计方法）7．极大似然估计编程（file：5logL3）Marquardt优化算法极大似然估计与OLS估计结果残差序列比较如下图。y61*=-0.2293组距适中组距过宽组距过窄图1图2图310．充分利用EViews等软件的画图功能EViews画图举例用Mathematica画图三角函数图三角函数图曲面与圆柱相交

4、函数图用Mathematica画图极坐标图投币1000次的概率值模拟蒲丰问题相切第3讲结束，谢谢