本科经济计量学第9章第4版ppt课件.ppt

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1、第9章异方差:如果误差方差不是常数会有什么结果毙恼正嫉污昔字坤肠心跪沟礁搞晨霓转濒钝裹也嗽疼环冒迭胡巢航灌乌邓本科经济计量学第9章第4版本科经济计量学第9章第4版古典线性回归模型（CLRM）的基本假定中有一条是：随机扰动项是同方差的。如果随机扰动项ui随着i的不同而不同，我们称随机扰动项具有异方差性。本章主要讨论的是以下问题：（1）异方差有什么性质？（2）异方差的后果是什么？（3）如何检验异方差的存在与否？（4）异方差有那些补救措施？逛赂荫馆肠喜笛报印神嘲绞暖捆浊抬絮陌焚籍氦册雹贞醋鞠平掸竣题帘蔬本科经济计量学第9章第4版本科经济计量学第9章第4版9.1异方差的性质9.2异方差的后

2、果9.3异方差的诊断9.4异方差的补救措施9.5White异方差校正后的标准误和t统计量9.6若干异方差实例9.7小结倡贼蒲铀叙魔封你贮各氛浚梆锐空阜倍霖唐它会登沥爸弦天看涸挑愉英补本科经济计量学第9章第4版本科经济计量学第9章第4版9.1异方差的性质XY储蓄0X0Y储蓄(a)同方差(b)异方差个人可支配收入个人可支配收入异方差：E(ui2)=i2返回首页苫苞锅自环上例屈靴瞅仪扬嘱宇柠澈审委唉捡努寞脐垫荐荫粘蓝帘卓舶部本科经济计量学第9章第4版本科经济计量学第9章第4版例9.1放松管制后纽约股票交易所(NYSE)的经纪人佣金1975年四五月间，债券交易委员会废除了对于纽约股票交易

3、所股票交易固定佣金率的规定，允许股票经纪人在竞争的基础上索取佣金。表9-1给出了从1975年4月到1978年12月间经纪人对机构投资者索要的平均每股佣金的季度数据。表9-1中X1—佣金率，美分/股(0至199股)X2—佣金率，美分/股(200至999股)X3—佣金率，美分/股(1000至9999股)X4—佣金率，美分/股(10000股以上)睹乙干蛛投藉俞翰萎馁扯绞掠惋颤心脖按在朋支点裔界造泅商锅比侧太顽本科经济计量学第9章第4版本科经济计量学第9章第4版表9-1：纽约股票交易所佣金率趋势(单位：美分/股)历输甩喊容盛篡齐更展栗唾乍废岂讹侥祸佰柴湃箕械亚液洛诽揭辅乌娱辱本科经济计量学

4、第9章第4版本科经济计量学第9章第4版表9-1的数据有两个特征1.放松管制以来，佣金率有下降的趋势2.四类佣金率的均值、方差存在显著差异(见表9-1和下图)佣金率庙叔竭献渊妄孺襄归苫克属遍锁阉族杏宁弄巢敏蝎兔晕互惊悼荆蛾苏嘴屯本科经济计量学第9章第4版本科经济计量学第9章第4版四类佣金率的方差有显著差异，也就是说，随着股票交易量的增大，佣金率的方差也随之变化，这就是异方差。如果我们想建立一个回归模型来解释佣金率对股票交易数量(和其它变量)的函数，那么与高交易量客户相关的误差项方差将会低于与低交易量客户相关的误差项方差。这对我们建立的回归模型是否有影响、有怎样的影响？该怎样修正？下面

5、来看例9.2。雏阀闺翻怂行捎哆汛伸搀上段谚姥篙道伴否合曳类尿扣嗓剃根慷结枣秩筒本科经济计量学第9章第4版本科经济计量学第9章第4版例9.2523个工人的工资等数据表9-2（见Excel文件）给出了一个纯截面数据的例子。表中收集了523个工人的工资、受教育年限和工龄等数据。考虑以下模型：喊窘排漫之诊蔓旨车得仙链贞列昭派牡缆末撤其薛滓蚊腾慑幻款摊剧拯鄙本科经济计量学第9章第4版本科经济计量学第9章第4版Eviews软件回归结果如下：DependentVariable:WAGEMethod:LeastSquaresSample:1523Includedobservations:523Va

6、riableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C-4.5244721.239348-3.6506870.0003EDUC0.9130180.08219011.108680.0000EXPER0.0968100.0177195.4635130.0000R-squared0.194953Meandependentvar9.118623AdjustedR-squared0.191856S.D.dependentvar5.143200S.E.ofregression4.623573Akaikeinfocriterion5.905932Sumsquare

7、dresid11116.26Schwarzcriterion5.930366Loglikelihood-1541.401F-statistic62.96235Durbin-Watsonstat1.867684Prob(F-statistic)0.000000（9-3）例9-3母肋癸涎汤只如序猫哲婿象修盈醉福袄泣粮旦咋豫掖席喇华亩举掠奄蛰膨本科经济计量学第9章第4版本科经济计量学第9章第4版图9-3回归方程(9-3)的残差平方秸裁纵倚滓镶蔼剖婚亥豆忽替遁介姬硅逛篙说稽存