demo——VAR模型在Eviews软件中的操作演示.pdf

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1、VAR模型在Eviews软件中的操作演示：请按步骤一步步往下，先熟悉软件。点击桌面Eviews图标，打开软件点击File——New——workfile定义工作文件，注意选用的变量指标是年度、季度、月度，一定要对应。选好下拉菜单中的频率，定义年度、季度、月度等再定义起始时间：点ok进入工作界面点击Object——newobject，生成新对象。选择series，命名GDP，点ok回到工作界面点击gdp，打开GDP序列点击右上角Edit，再将自己收集到的数据直接copy到Na位置，再点击一次edit,关闭退出。重复前面建立GDP的步骤，分别建立自己想建的其

2、它变量序列，如CPI、M2等。接下来对所有变量，如GDP、CPI、M2等的数据进行季节性调整，按下图一步步进行。打开某变量GDP的数据。点Proc——seasonaladjustment——选x11方法。选择censusx11additive点击ok得到经季节性调整的变量gdpsa.对季节性调整变量取对数。点object——generateseries.在对话框输入lngdp=log(gdpsa)，注意，输入的是gdpsa变量序列，不是gdp序列哦。得到lngdp序列。对所有变量进行hp滤波处理。打开lngdp序列。点proc——hodrick_pre

3、scott_filter把第一栏值删除，在cycleseries输入gdp_hp，这表示gdp波动序列。打开gdp_hp序列，画图点view——graph点确定得到图形在获得GDP、CPI、M2等变量的波动序列后，接下来建立VAR模型。首先选定三个变量后，右健open——VAR选择默认确定点击impulseImpulse框中只留ccM2，代表货币政策冲击点确定得到图形接下来图形保存，对图形右健即可浏览路径图形保存在桌面上用画图软件将图形拷贝出来到word中。操作演示至此结束，祝大家好运！（注：专业文档是经验性极强的领域，无法思考和涵盖全面，素材和资料部

4、分来自网络，供参考。可复制、编制，期待你的好评与关注）