VAR模型的Eviews方法.doc

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1、用EViews估计联立方程模型1.EViews提供的系统估计方法（1）跨方程加权法(Cross-equationweighting)（2）似不相关回归法(SeeminglyUnrelatedRegression．SUR)（3）两阶段最小二乘法（4）三阶段最小二乘法（5）广义矩法(GMM)（一共有8种方法）2.系统方程的建立与估计（1）建立系统方程工作文件或打开一个已存在的工作文件．2.系统模型的建立点击Objects-New-System，在打开的对话框中给系统方程命名．点击OK出现如图所视的对话框，然后可以将系统方程直接键入窗口．系统方程中的方程应当是行为方

2、程式（需要估计参数的方程）．例如包含两个方程的系统方程，可以在对话框中输入如下的方程3.估计方程点击系统窗口工具栏中Estimate功能键，出现如下对话框如果选择两阶段最小二乘法，应在方程对话框中在键入工具变量y=c(1)+c(2)*x+c(3)*y(-1)+c(4)*zx=c(5)+c(6)*y+c(7)*z(-1)INSTYY(-1)XZ对话框提供了8种估计方法，选择两阶段最小二乘法，点击OK．得到如下的输出结果System:UNTITLEDEstimationMethod:Two-StageLeastSquaresDate:11/23/05Time:19

3、:47Sample:2248Includedobservations:247Totalsystem(balanced)observations494Instruments:YY(-1)XZCCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C(1)-860.3344293.0996-2.9352970.0035C(2)0.1556810.0343744.5290440.0000C(3)0.8329250.02032940.973000.0000C(4)1941557.690610.12.8113650.0051C(5)7569.14821

4、9.123134.542900.0000C(6)0.5327770.0578139.2154620.0000C(7)-17478498565949.9-30.883470.0000Determinantresidualcovariance1960996.Equation:Y=C(1)+C(2)*X+C(3)*Y(-1)+C(4)*ZObservations:247R-squared0.990558Meandependentvar1942.944AdjustedR-squared0.990441S.D.dependentvar226.2892S.E.ofregr

5、ession22.12439Sumsquaredresid118945.8Durbin-Watsonstat1.525904Equation:X=C(5)+C(6)*Y+C(7)*Z(-1)Observations:247R-squared0.981143Meandependentvar5197.016AdjustedR-squared0.980989S.D.dependentvar523.0837S.E.ofregression72.12362Sumsquaredresid1269243.Durbin-Watsonstat1.174580根据输出结果中的数据

6、对模型进行检验联立模型系统的练习1简述联立模型的识别条件；估计方法及方法所适用的条件。2查统计年鉴，建立中国宏观经济联立模型并对模型进行识别和估计，利用模型对经济发展趋势进行预测。3复习单方程的检验和估计方法。4设宏观经济模型为其中c为消费，i为投资，g为政府支出，y为收入L为利润①利用经济学原理对经济变量进行分类。②确定模型的识别情况。③根据下列数据，选择适当的方法对模型进行估计和检验。编号yciLg12345678910484504520560591632685750794866311325335355375401433466492537757572838

7、7941081211161262927273133384750475097104113122128137144162185203VAR模型的Eviews方法点击Quick,选EstimateVAR功能。