VAR模型基本操作指引(Eviews).doc

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1、VAR模型基本操作指引（Eviews）1、ADF检验 双击序列——打开序列数据窗口——View——Unit Root Test ——单位根检验对话框 （1 st difference ，即检验△X   ；  intercept：包含截距项   ；  trend：包含趋势项）  临界值判断：如果ADF检验值小于某一显著性水平下的临界值，则序列在此显著性水平下平稳。   2、根据SIC和AC值确定VAR的滞后期 单位根检验操作的输出结果中   3、建立VAR模型  在workfile里——Quick——Estimate VAR

2、…——对话窗  缺省的是非约束VAR，另一选择是向量误差修正模型。 给出内生变量的滞后期间。 给出用于运算的样本范围。 Endogenous要求给出VAR模型中所包括的内生变量。 Exogenous要求给出外生变量（一般包含常数项）。  结果显示中，回归系数下第一个括号中的为标准差，第二个括号中的为t值。   4、脉冲响应分析/ 方差分解在进行脉冲响应函数诊断之前，需要先检验VAR模型的平稳性，用AR根图(Inverse Roots of AR Characteristic polunomial)进行检验。AR根图中，如果

3、点都落在单位圆里，才可以做脉冲分析。如果模型不平稳，则要重新修改变量，去掉不显著变量。  VAR模型估计结果窗口中——View——impulse response——table   5、协整关系检验 前提条件：序列同阶单整  打开序列组数据窗口——View——Cointegration Test…——   6、误差修正模型 Quick——Estimate VAR…——对话窗——选择VEC——相比较VAR的设置中要多填入误差修正项个数（Number of CE’s），且此时的外生变量设置中不需要再另外设置常数项。—OK   

4、7、格兰杰因果检验 前提条件：序列间存在协整关系 Eviews可以直接给出两个变量间的双向格兰杰因果检验结果。 打开数据组窗口——View——Granger Causality…——选择最大滞后长度—OK  8、建立协整回归方程 建立回归模型后，如果模型存在自相关，则建立广义差分模型