计量经济学复习资料全.doc

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1、一、单选题：1．拉格朗日乘数检验法适用于检验(　c　)A.异方差性B.多重共线性C.序列相关D.设定误差2．解释变量X的回归系数为β，下列哪种情况表明变量X是显著的？(b)A.t统计量大于临界值B.t统计量的绝对值大于临界值C.t统计量小于临界值D.t统计量的绝对值小于临界值3．回归分析中定义的(  b  )A.解释变量和被解释变量都是随机变量B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C.解释变量和被解释变量都为非随机变量D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量4．下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的?(  b  )A.C

2、(消费)=500+0.8I(收入)B.QD(商品需求)=10+0.8I(收入)-0.9P(价格)C.Qs(商品供给)=20-0.75P(价格)D.Y(产出量)=0.65K0.6(资本)L0.4(劳动)5．判定系数R2=0.75，说明回归直线能解释被解释变量总离差的：( b   )A.80%      B.64%      C.20%      D.75%6．根据20个观测值估计的结果，一元线性回归模型的DW=0.6,在α=0.05的显著性水平下查得样本容量n=20，解释变量k=1个时，dL=1.20,dU=1.41，则可以判断：( d

3、 )A.不存在一阶自相关    B.存在正的一阶自相关C.存在负的一阶自相关  D.无法判断7．普通最小二乘法确定一元线性回归模型Yi=的参数和的准则是使（b）A．∑ei最小B．∑ei2最小C．∑ei最大D．∑ei2最大8．在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在(  a  )  A.多重共线性  B.异方差性      C.序列相关      D.高拟合优度9．拟合优度检验是检验(b)A．模型对总体回归线的拟合程度B.模型对样本观测值的拟合程度C.模型对回归参数的拟合程度D.模型对解释变

4、量的观测值的拟合程度10．根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型是，这表明人均收入每增加1％，人均消费支出将(d)A.增加24％B.增加76％C.增加0.24％D.增加0.76％二、填空题：1.杜宾—沃森检验法可用于诊断序列相关性 。2．在给定的显著性水平之下，若DW统计量临界值的上、下限分别为dU和dL,则当dU

5、模型可能存在多重共线。5.同一时间点不同个体的数据集合是截面数据。三、判断题：1.相关系数r的取值范围为-1≤r≤1。(y)2.多元回归模型中F检验的原假设为:偏回归系数不全为0。(y)3.根据判定系数R2与F统计量的关系可知，当R2=1时，有F=0。(y)4.在给定的显著性水平之下，若DW统计量的下和上临界值分别为dL和dU,则当dL

6、量非有效；（2）t检验和F检验失效；（3）模型预测失效。五、应用分析题：1.某地区1993-2010年居民消费水平Y、人均GDPX1、城乡居民平均可支配收入X2、居民消费者价格指数X3和城乡居民家庭平均恩格尔系数X4的相关数据进行分析，试根据EVIEWS结果回答问题：（14分）表8OLS参数估计结果VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.  C3492.003893.10263.0.0018X10.0.8.0.0000X20.0.2.0.0617X32.7.0.0.2736X4-57.8

7、874219.17187-3.0.0099R-squared0.    Meandependentvar3354.611AdjustedR-squared0.    S.D.dependentvar1806.047S.E.ofregression160.2966    Akaikeinfo13.22206criterionSumsquaredresid.2    Schwarzcriterion13.46939Loglikelihood-113.9986    F-statistic536.2585Durbin-Watsonstat1

8、.    Prob(F-statistic)0.(1)检验变量间是否存在多重共线？（4分）答：根据表8，R2为0.99011，拟合优度很高，但X3对应的Prob.值为0.2736，大于0.1，t统计值很小，即X3对Y的影