计量经济学复习资料-3.doc

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1、简答题(本大题共5小题，每小题4分，共20分)38.回归模型中引入虚拟变量的一般原则是什么?39.简述凯恩斯的有效需求理论的基本结论。40.非完全多重共线性可能产生的后果主要有哪些?41.简述样本相关系数的性质。42.试述判38.【参考答案】     (1)如果模型中包含截距项，则一个质变量有m种特征，只需引入(m-1)个虚拟变量。     (2)如果模型中不包含截距项，则一个质变量有m种特征，需引入m个虚拟变量。  39.【参考答案】     (1)总产量或国民收入是由总需求决定的；     (2)消费是收入水平的函数；     (3)投资是利率与预期利润率的函数；

2、     (4)货币需求是收入和利率的函数；  40.【参考答案】     (1)各个解释变量对被解释变量的影响很难精确鉴别；     (2)模型回归系数估计量的方差会很大，从而使模型参数的显著性检验失效；     (3)模型参数的估计量对删除或增添少量的观测值及删除一个不显著的解释变量都可能非常敏感。  41.【参考答案】     (1)r是可正可负的数；     (2)r在-1与1之间变化；     (3)对称性；     (4)若X与Y相互独立，则r=0，但r=0时，X与Y不一定独立。  42.【参考答案】     (1)它是一非负的量；     (2)R2是在

3、0与1之间变化的量。五、分析题(本大题共5小题，每小题4分，共31分)43（10分）某人试图建立我国煤炭行业生产方程，以煤炭产量为被解释变量，经过理论和经验分析，确定以固定资产原值、职工人数和电力消耗量变量作为解释变量，变量的选择是正确的。于是建立了如下形式的理论模型：煤炭产量=固定资产原值+职工人数+电力消耗量+μ选择2000年全国60个大型国有煤炭企业的数据为样本观测值；固定资产原值用资产形成年当年价计算的价值量，其它采用实物量单位；采用OLS方法估计参数。指出该计量经济学问题中可能存在的主要错误，并简单说明理由。44（10分）选择两要素一级CES生产函数的近似形

4、式建立中国电力行业的生产函数模型：其中Y为发电量，K、L分别为投入的资本与劳动数量，t为时间变量。⑴指出参数γ、ρ、m的经济含义和数值范围；⑵指出模型对要素替代弹性的假设，并指出它与C-D生产函数、VES生产函数在要素替代弹性假设上的区别；⑶指出模型对技术进步的假设，并指出它与下列生产函数模型在技术进步假设上的区别；45。（11分）试指出在目前建立中国宏观计量经济模型时，下列内生变量应由哪些变量来解释，简单说明理由，并拟定关于每个解释变量的待估参数的正负号。⑴轻工业增加值⑵衣着类商品价格指数⑶货币发行量⑷农业生产资料进口额  43、答案：（答出4条给满分）⑴模型关系错

5、误。直接线性模型表示投入要素之间完全可以替代，与实际生产活动不符。⑵估计方法错误。该问题存在明显的序列相关性，不能采用OLS方法估计。⑶样本选择违反一致性。行业生产方程不能选择企业作为样本。⑷样本数据违反可比性。固定资产原值用资产形成年当年价计算的价值量，不具备可比性。⑸变量间可能不存在长期均衡关系。变量中有流量和存量，可能存在1个高阶单整的序列。应该首先进行单位根检验和协整检验。44、答案：⑴参数γ为技术进步速度，一般为接近0的正数；ρ为替代参数，在（－1，∞）范围内；m为规模报酬参数，在1附近。⑵该模型对要素替代弹性的假设为：随着研究对象、样本区间而变化，但是不随

6、着样本点而变化。而C-D生产函数的要素替代弹性始终为1，不随着研究对象、样本区间而变化，当然也不随着样本点而变化；VES生产函数的要素替代弹性除了随着研究对象、样本区间而变化外，还随着样本点而变化。⑶该模型对技术进步的假设为希克斯中性技术进步；而生产函数模型的技术进步假设为中性技术进步，包括3种中性技术进步。45、答案：⑴轻工业增加值应该由反映需求的变量解释。包括居民收入（反映居民对轻工业的消费需求，参数符号为正）、国际市场轻工业品交易总额（反映国际市场对轻工业的需求，参数符号为正）等。⑵衣着类商品价格指数应该由反映需求和反映成本的两类变量解释。主要包括居民收入（反映

7、居民对衣着类商品的消费需求，参数符号为正）、国际市场衣着类商品交易总额（反映国际市场对衣着类商品的需求，参数符号为正）、棉花的收购价格指数（反映成本对价格的影响，参数符号为正）等。⑶货币发行量应该由社会商品零售总额（反映经济总量对货币的需求，参数符号为正）、价格指数（反映价格对货币需求的影响，参数符号为正）等变量解释。⑷农业生产资料进口额应该由国内第一产业增加值（反映国内需求，参数符号为正）、国内农业生产资料生产部门增加值（反映国内供给，参数符号为负）、国际市场价格（参数符号为负）、出口额（反映外汇支付能力，参数符号为正）等变量解释。一、判断题（20