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1、经济问题2007年第2期利率风险与个人消费贷款信用风险管理1,21孙德轩,赵息(1天津大学管理学院,天津300072;2山东工商学院会计学院,山东烟台264005)摘要:鉴于传统情况下的风险管理实际上多以公司客户为对象,而个人贷款业务在我国正在逐渐兴起,但相应的风险管理却很薄弱,甚至被忽视,不排除一段时期后也会如同公司业务一样,出现大量的不良贷款。以个人消费贷款为载体,研究了利率风险与信用风险的关系及管理,建立违约模型,对违约与利率期限风险进行了分析。关键词:利率风险;个人消费贷款;信用风险管理中图分类号:F832479
2、文献标识码:A文章编号:1004-972X(2007)02-0107-03利率既与市场风险相关,又与信用风险相关。本文以人信用风险预警、个人信用风险管理和个人信用风险转化等个人消费贷款为载体,研究利率风险与信用风险的关系及管制度在内的完善的个人信用制度,实施途径是信用资料的商理。广义上来说,企业客户和个人客户引发的风险本质及其业化经营管理。导致的潜在后果是一致的,研究个人业务风险所包含的理论我国的信用体系建设应借鉴西方金融成功经验,成立专与方法同样适用于银行的其他贷款和资产业务。门的信用管理公司,走商业化经营道路。事实上,现阶段
3、实一、信用风险管理总体思路施的条件都已具备,如全国银行电脑已全部联网,信息远程我国个人消费的信用研究、管理、建设这一块是整个金处理自动化在银行已实现;互联网在城市中也得到了普及;融体系的一个重大不足,以至于目前业界在发放个人消费贷金税工程实施后个人所得税资料也可便捷查询;开始启用新款时的信用调查基本流于形式,无从查起,或只看现时偿付版智能身份证,能更有效地掌握每位公民的信息,个人存款能力。一方面,消费信贷是今天花明天的钱,用明天的钱圆账户实名制等,剩下的只是配套的法规及实施的行动了。当今天的梦,那么,还款来源也只能是未来的收益,因此,研究务之急,是
4、在抓硬件建设、收集信用资料的同时,抓紧建立和未来收入和现金流的可靠性才是主要的。即使提供了抵押、完善与此相关的法律法规,如消费信贷法、住宅抵押贷款担保等附加的偿还保证条件,也只是预防万一无法归还贷款法,个人信用制度、担保制度等信用消费制度,以规范银行时的不得已的措施,不能以为有了抵押担保,贷款就安全了,和消费者行为,保护银行和消费者的合法权益。况且这也不是个人消费信用要研究的重点,否则会误入歧即使有了客观的信用资料,最终也还得靠人决策。常规途。相反,若设置了过于严格的附加抵押条件,则会自缚手的打分虽能事先设为半自动的程序,但毕竟有一些项目是要脚
5、,不利于业务的发展。另一方面,长期以来,管理者常常忽靠人主观判断的,需要考虑哪些项目、如何确定其重要性则视了抵押贷款实际上相当于一种期权,对贷款申请者而言是十分关键。根据我国信用薄弱的现实及对个人贷款逾期未一个卖出和一个买入期权的组合。当利率下降时,支付高于偿的案例分析,我们设计出信用评分表,见表1。市场利率水平的贷款人将提前偿还贷款,从而赎回抵押物;一个完整的信用体系中每个公民的资料都是相当齐全当利率上升时,支付低于市场利率的贷款者将会选择不提前的,当某位申请者提出个人消费贷款申请时,除查看其本人偿还贷款。而发放贷款的金融机构将发现它们被迫持有价
6、信用资料外,还应考察其家庭成员的信用资料。可根据业界格下降的资产,这相当于抵押贷款获得者行使了卖出期权。的实际经验,找出全部主要的影响因素,然后对每个影响因解决的办法,就是从现在开始抓紧个人信用体系的建设,建素再作进一步分析,将其分为两类:数值变量和属性变量。立起国家监督、管理和保障个人信用活动的一整套规章制度对数值变量,有的需进一步细分,对各段值赋予不同的分值;和行为规范,包括个人信用登记制度、个人信用评估制度、个对属性变量,一部分不参与计分,只作人工审查时参考,另一收稿日期:2006-10-20作者简介:孙德轩(1965!),男,山东威海人,山
7、东工商学院会计学院副教授,天津大学管理学院博士研究生;赵息(1955!),女,天津人,天津大学管理学院教授,博士生导师。107孙德轩,赵息:利率风险与个人消费贷款信用风险管理部分则起否决作用,只要出现了事先设定的不予放贷情况,研究的重点。不论其他部分得分多高,申请者的最终信用都应评为零,即二、个人消费贷款信用分析过程不予放贷。若条件具备,可将此编程由机器自动处理,人工个人信用分为个人消费信用和个人经营信用两类。前只作修正性审查。同时考虑到这些因素是相互影响甚至是者是指个人以赊销方式向商业企业购买商品,向金融机构申多重影响的,即使某一项目下的
8、值相同,比如说同为30岁,请贷款等;后者是指自然人作为职业管理人员,在长期的经但不同受教育程度的人,其得分是不一样的。类似
