偏差分析确定风险属性权重的方法研究.pdf

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1、２０15年第16期经济研究导刊Ｎｏ．16，２０15总第270期ＥＣＯＮＯＭＩＣＲＥＳＥＡＲＣＨＧＵＩＤＥＳｅｒｉａｌＮｏ．270偏差分析确定风险属性权重的方法研究常哲（西北师范大学经济学院，兰州730070）摘要：构建偏差分析和模糊数学理论相结合确定风险属性权重的定量分析方法。首先，该方法通过引用相离度的概念，提出基于标准差和平均差的三角模糊数确定属性权重的方法，从而对专家评估时带有的主观模糊性进行修正，使其评估结果更客观合理。其次，运用模糊数学方法改进可能度三角模糊数模型，将风险属性信息进行处理，得到

2、风险项的优先级排序。最后，通过实例仿真验证该方法对风险定量分析的可行性。关键词：偏差分析；风险属性权重；模糊数学理论；三角模糊数；可能度三角模糊数模型中图分类号：F224-39文献标志码：A文章编号：1673-291X（2015）16-0294-03为a≥b的可能度。引言上述可能度三角模糊数模型把三角模糊数分别分成了软件风险属性权重的确定关系软件风险评估的客观合两个区间数进行比较组合，而忽略了三角模糊数左右两端的理性，传统确定风险属性权重的方法赖于专家经验[1-4]，带有区间，改进的可能度三角模糊数模型

3、定义如下：较大的主观性和不合理性。设a=（aL，aM，aU），b=（bL，bM，bU）为两三角模糊数，目前基于模糊数的风险属性权重分析方法一般采用两1min{aM-aL+bM-bL，max{aM-bL，0}}1种形式，一是运用模糊层次分析法（FuzzyAnalyticHierarchyp（a≥b）=2λaM-aL+bM-bL+2λProcess，FAHP）建立风险层次结构模型，对专家判断结果进min{aU-aM+bU-bM，max{aU-bM，0}}行处理，采用FAHP法对项目风险定量分析，该方法的缺点

4、+（1-λ）aU-aM+bU-bM是必须进行一致性检验，对于目前采用的加型一致性互补判min{aU-aL+bU-bL，max{aU-bL，0}}断矩阵与权重向量之间的关系参数无可靠性选择原则遵循，aU-aL+bU-bL因此没有严格的数学证明判断矩阵与权重向量之间关系的其中，λ值的选择取决于决策者的风险态度，且0≤唯一确定性，属性权重的确定没有统一的定性结论[5~6]。二是λ≤1。当λ>0.5时，称决策者是追求风险的；当λ=0.5时，建立不同类型偏好信息为模糊数的多属性风险权重分析模称决策者是风险中立的；

5、当λ<0.5时，称决策者是厌恶型，一般采用语言变量和三角模糊数[7]的形式给出属性信息，风险的。专家凭借自身经验出属性权重，采用将语言变量转化为三角模糊数进行处理，这不但会造成信息的丢失，而且由于专家二、构建风险评估模型流程知识背景和经验不同，对软件风险尤其是跨行业领域的风险1.确定专家评估者E=（e1，e2，…，ek），确定评估指标集U=认识具有一定的模糊性，使得专家在评估时带有一定的模糊（u1，u2，…，un），评估对象集R=（r1，r2，…，rm）。性和主观偏好性，从而给评估结果带来很大的模糊性[

6、8]。2.专家给出评估对象rj在评估准则xi下的主观偏好值一、改进的可能度三角模糊数模型aij，从而构成评估矩阵A=（aij）m×n。设a=（aL，aM，aU），b=（bL，bM，bU）为两三角模糊数，则称：3.将模糊评估矩阵A按公式转化为归一化矩阵C=（cij）m×n。min{aM-aL+bM-bL，max{aM-bL，0}}4.由公式确定权重向量w，并做归一化处理，风险因素的综p（a≥b）=λ+（1-λ）naM-aL+bM-bL合属性值与属性权重关系Z=移*=Cw+Cw+…+Cw。cijwj1122

7、nnmin{aU-aM+bU-bM，max{aU-bM，0}}j=1aU-aM+bU-bM5.利用本文改进的可能度三角模糊数模型对Z处理，建i收稿日期：2015-03-18基金项目：国家自然科学基金资助项目（61165002）作者简介：常哲（1994-），女，甘肃武威人，本科，从事产业经济研究。—294—立互补判断矩阵：通过对某软件公司近年来开发的软件进行统计分析，得p出如下几种风险因素项Ri=（r1，r2，…，r7）在软件开发过程中11，p12，…p1n严重影响着整个软件的开发周期和质

8、量，相关属性有：项目p21，p22，…p2nP=（pij）m×n=。……高层管理者参与重视程度不足（r1）；技术人员技术能力成熟pm1，pm2，…pmn度（r2）；项目进度安排不科学，任务分配不当（r3）；误解需求和6.利用模糊互补矩阵排序向量w=（w1，w2，…，wm）T，其中不恰当的需求变更管理（r4）；环境影响（r5）；人力资源短缺（r6）；n缺乏相关干系人的参与（r7）。2移pij步骤一：设有三位