基于数据包络分析（DEA）模型的河南省城市商业银行效率研究-论文.pdf

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1、【问题探讨】基于数据包络分析(DEA)模型的河南省城市商业银行效率研究靳素君(鹤壁职业技术学院经济管理学院。河南鹤壁458030)摘要：运用数据包络分析模型，从总技术效率、纯技术效率和规模效率3个层面，对河南省17家城市商业银行2011年的银行相对效率进行了实证研究。研究结果表明：2011年河南省17家城市商业银行存在总体技术效率偏低、总体规模效率不高及规模效应尚未充分发挥等问题，进而从加强内部风险控制、适度扩大银行规模及提升金融创新能力等角度提出了改善河南省城市商业银行运行效率的对策建议。关键词：城市商业银行；银行效率；数据包络分析(DEA)文章编号：1003—4625

2、(2013)10—0061—04中图分类号：F830．33文献标志码：A一、引言纵观国内商业银行效率研究现状，在研究对象城市商业银行(以下简称“城商行”)作为服务于上，目前对商业银行效率的研究主要关注于国有商区域性中小企业的金融机构，已成为促进区域经济业银行或股份制商业银行，而对城市商业银行效率发展的重要金融力量，并在我国的银行体系中发挥方面的研究只占到很小的比例。在商业银行效率测着越来越重要的作用。目前我国城商行有130多度方法上，由于财务比率指标只能反映一个会计周家，在银行业日趋激烈的市场竞争中，由于城商行自期内的经营状况，因此财务指标分析法在研究银行身历史原因，大多

3、数城商行与国有商业银行及全国效率动态性、连续性方面适用范围较窄。参数方法性股份制商业银行相比发展缓慢、竞争力弱。因此，由于需要大量的历史数据，且要求被评价对象具有如何提高城商行的银行效率，增强城商行的市场竞较为显著的生产函数形式，而银行业属于典型的金争力逐渐成为金融界和学术界关注的热点问题。融服务业，其生产函数无法具体描述，因此在对商业银行效率是银行在业务活动中投入与产出或成银行效率评价领域。非参数方法(如数据包络分析)本与收益之间的关系，其本质反映银行对资源的有由于不需要被评价对象具有具体的生产函数形式，效配置能力，是银行市场竞争能力、投入产出能力和在银行效率评价领域具

4、有明显的优势，在现有关于可持续发展能力的总称。目前，学界对银行效率的银行效率的研究中被广泛地应用。研究日益增多，王聪(2004)⋯、李琪(2005)、柯孔林目前，河南省各城市商业银行在中原经济区建(2008)等学者从银行效率的影响因素、商业银行的设进程中发挥着重要的作用，然而由于河南各城商总技术效率、纯技术效率、规模效率及x效率等层面行规模普遍较小，银行竞争力相对较弱，因此对河南对我国商业银行运行效率进行了研究并提出了提高城商行效率进行研究对改善城商行内部管理、提高商业银行效率的对策建议。在商业银行效率测度方市场竞争力、支撑中原经济区建设具有重要的现实法上，目前主要有财务

5、指标分析法、参数法(如随机意义。本文拟采用数据包络分析方法，通过建立投前沿分析)和非参数方法(如数据包络分析)等方法，入产出指标体系，对河南省17家城市商业银行的运刘志新(2004)、张建华(2003)、魏煜(2000)、芦锋行效率进行测算，分析河南城商行的总技术效率、纯(2012)t等学者采用参数法或非参数法对我国商业技术效率和规模效率，在此基础上对河南各城商行银行的运行效率进行了广泛的研究。的银行效率进行系统评价并提出相应地提高银行效收稿日期：2013—08—05作者简介：靳素君(1979一)，女，河南鹤壁人，研究生，讲师。2013年第10期(总第411期)61金融理

6、论与实践【问题探讨】率的对策建议，为管理决策提供有效的决策信息。下：二、研究方法及模型mln6数据包络分析(DataEnvelopmentAnalysis，DEA)S．t．是美国著名运筹学家ACharnel和wWCooper等人∑XjXj+S一=oXo基于“相对效率评价”概念发展起来的一种新的系统j=(2)分析方法，DEA方法具有不需预估指标权重、不需~XjYj—S=Y。事先设定输入输出间的显式函数关系、算法简单、评J=1价结果丰富等诸多优点，其特别适合多输入多输出≥0；J=1，⋯，n；S≥0；S≥0复杂系统的相对有效性评价。根据DEA建模的一根据DEA理论，设规划问题(

7、2)的最优解为，般理论，结合城商行效率评价实际情况，建立测算^／s一，S，o，设P=，其中6表示决策单元的纯技城商行总技术效率的DEA模型(cR)和测算纯技术／O效率及规模效率的DEA模型fcGS)如下：术效率，P表示决策单元的规模效率，那么：将每一个待评价城商行视为一个决策单元(De—(1)若o=1，则DMU。为弱DEA有效(cGS)；cisionMakingUnit，DMU)，假设有n个DMU，每一个(2)若o=1，且每个最优解s一=0，S=0，则DMU。DMU具有m种输入因素和n种输出因素，那么第i个为DEA有效(CGS