商品期权市场全景数据报告-20200824-方正中期期货-31页.docx

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1、目录一、豆粕期权1二、白糖期权2三、铜期权3四、玉米期权5五、棉花期权6六、橡胶期权8七、铁矿石期权9八、PTA期权11九、甲醇期权12十、黄金期权14十一、菜籽粕期权15十二、LPG期权17十三、动力煤期权18十四、聚丙烯期权20十五、塑料期权22十六、PVC期权23十七、铝期权25十八、锌期权27一、豆粕期权1、成交持仓情况表1.1、豆粕期权合约成交持仓情况2020-8-21成交量变化持仓量变化成交量PCR持仓量PCR认购5014997072217233886认沽28642130691901321817豆粕期权787912277641185557030.

2、57110.8575数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理认购认沽图1.1：豆粕期权主力合约分执行价成交量情况图1.2：豆粕期权主力合约分执行价持仓量情况8000700060005000045000400003500050003000040002500030002000015000200010000认购认沽1000050000数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理认购认沽认购认沽图1.3：豆粕期权主力合约分执行价成交量变化情况图1.4：豆粕期权主力合约分执行价持仓量变化情况40003500300014001200100025002000800

3、1500600100040050002000-500-1000-200-1500-400数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理2、成交持仓活跃前5期权重要指标表1.2：成交、持仓前5期权重要指标期权代码成交量deltagamma*100vegathetarhom2101-C-320072430.07150.06822.0911-0.1257-0.0171m2101-C-300064290.29630.17275.5093-0.3170-0.0937m2101-P-28506269-0.41420.19456.0564-0.3557-0.1552m21

4、01-C-295059410.38480.19086.0387-0.3495-0.1311m2101-C-310054040.15690.12003.8285-0.2209-0.0430期权代码持仓量deltagamma*100vegathetarhom2101-P-280045039-0.31860.17825.5408-0.3268-0.1100m2101-C-3200365460.07150.06822.0911-0.1257-0.0171m2105-P-270033325-0.41750.14008.4519-0.2275-0.4611m2101-C

5、-3000295530.29630.17275.5093-0.3170-0.0937m2105-P-265027107-0.34760.13267.8872-0.2166-0.3627数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理3、波动率图1.5：豆粕主连3年历史波动率锥图1.6：豆粕期权主力合约隐含波动率情况min10%25%50%75%90%maxHV906030100.60.50.40.30.20.100.30.250.20.150.10.050认购认沽认购_前一交易日认沽_前一交易日数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理数据来源：Wind资

6、讯，方正中期期货研究院整理二、白糖期权1、成交持仓情况表2.1、白糖期权合约成交持仓情况2020-8-21成交量变化持仓量变化成交量PCR持仓量PCR认购8730-647363809655认沽486785133279984白糖期权13597-56229708816390.55750.5215数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理2000180016001400120010008006004002000认购认沽100009000800070006000500040003000200010000认购认沽图2.1：白糖期权主力合约分执行价成交量情况图2.2

7、：白糖期权主力合约分执行价持仓量情况42004300440045004600470048004900500051005200530054005500560057005800590060006100620063004200430044004500460047004800490050005100520053005400550056005700580059006000610062006300数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理图2.3：白糖期权主力合约分执行价成交量变化情况图2.4：白糖期权主力合约分执行价持仓量变化情况2000150010005000-

8、500-1000-1500-2000-2500认购认