商品期权市场全景数据报告.docx

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1、目录一、豆粕期权1二、白糖期权2三、铜期权3四、玉米期权5五、棉花期权6六、橡胶期权8七、铁矿石期权9八、PTA期权11九、甲醇期权12十、黄金期权14十一、菜籽粕期权15一、豆粕期权1、成交持仓情况表1.1、豆粕期权合约成交持仓情况2020-3-18成交量变化持仓量变化成交量PCR持仓量PCR认购1014059473358742-1958认沽30609-11876182956470豆粕期权132014-2403541698-14880.30180.5100数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理图1.1：豆粕期权主

2、力合约分执行价成交量情况图1.2：豆粕期权主力合约分执行价持仓量情况25000200001500010000500002400245025002550260026502700275028002850290029503000305031003150认购认沽500004500040000350003000025000200001500010000500002400245025002550260026502700275028002850290029503000305031003150认购认沽数据来源：Wind资讯，方正中期期货研

3、究院整理70006000500040003000200010000-1000-2000-3000-40002400245025002550260026502700275028002850290029503000305031003150认购认沽10005000-500-1000-1500-2000-25002400245025002550260026502700275028002850290029503000305031003150认购认沽图1.3：豆粕期权主力合约分执行价成交量变化情况图1.4：豆粕期权主力合约分执行价持仓

4、量变化情况数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理2、成交持仓活跃前5期权重要指标表1.2：成交、持仓前5期权重要指标期权代码成交量deltagamma*100vegathetarhom2005-C-2800217200.43130.34552.6118-1.0623-0.0179m2005-C-2900115440.15140.20641.6118-0.6351-0.0047m2005-C-285098330.27250.29212.2304-0.8985-0.0097m2005-C-315076160.00110

5、.00330.0257-0.01020.0000m2005-C-300073780.03140.06220.5098-0.1916-0.0008期权代码持仓量deltagamma*100vegathetarhom2009-C-3200559780.08630.05362.6386-0.1616-0.0403m2005-C-3150444080.00110.00330.0257-0.01020.0000m2009-P-275030502-0.47210.13556.7915-0.4038-0.3642m2005-P-2700

6、27541-0.23670.27132.0581-0.8347-0.0085m2005-C-2800192370.43130.34552.6118-1.0623-0.0179数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理3、波动率图1.5：豆粕主连3年历史波动率锥图1.6：豆粕期权主力合约隐含波动率情况min10%25%50%75%90%maxHV906030100.60.50.40.30.20.100.450.40.350.30.250.20.150.10.05024002450250025502600265027002

7、75028002850290029503000305031003150认购认沽认购_前一交易日认沽_前一交易日数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理二、白糖期权1、成交持仓情况表2.1、白糖期权合约成交持仓情况2020-3-18成交量变化持仓量变化成交量PCR持仓量PCR认购9366162263225761认沽9007-478292459939白糖期权18373-316015568417000.96171.4624数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理20001

8、80016001400120010008006004002000认购认沽1600014000120001000080006000400020000认购认沽图2.1：白糖期权主力合约分执行价成交量情况图2.2：白糖期权主力合约分执行价持仓量情况4200430044004500460047004800490