商品期权市场全景数据报告.docx

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1、目录一、豆粕期权1二、白糖期权2三、铜期权3四、玉米期权5五、棉花期权6六、橡胶期权8七、铁矿石期权9八、PTA期权11九、甲醇期权12十、黄金期权14十一、菜籽粕期权16一、豆粕期权1、成交持仓情况表1.1、豆粕期权合约成交持仓情况2020-6-15成交量变化持仓量变化成交量PCR持仓量PCR认购56196-111763634753153认沽26514-9362027452700豆粕期权82710-1211256622058530.47180.5578数据来源：Wind资讯，整理图1.1：豆粕期

2、权主力合约分执行价成交量情况图1.2：豆粕期权主力合约分执行价持仓量情况100009000800070006000500040003000200010000认购认沽120000100000800006000040000200000认购认沽数据来源：Wind资讯，整理图1.3：豆粕期权主力合约分执行价成交量变化情况图1.4：豆粕期权主力合约分执行价持仓量变化情况2000100010008000600-1000400-2000-30002000-4000-5000-200-6000-400-7000-

3、600认购认沽认购认沽数据来源：Wind资讯，整理2、成交持仓活跃前5期权重要指标表1.2：成交、持仓前5期权重要指标期权代码成交量deltagamma*100vegathetarhom2009-C-300091850.15900.13042.6103-0.4234-0.0201m2009-C-320076470.02430.03070.6124-0.0997-0.0023m2009-C-325073540.01370.01880.3664-0.0611-0.0012m2009-C-2850659

4、40.41070.20934.1130-0.6781-0.0667m2009-C-290056910.31290.19063.7539-0.6182-0.0467期权代码持仓量deltavegathetarhogamma*100m2009-C-3200955650.02430.03070.6124-0.0997-0.0023m2009-P-275054600-0.37520.20404.0401-0.6611-0.0634m2009-C-3000447790.15900.13042.6103-0.

5、4234-0.0201m2009-C-3250429830.01370.01880.3664-0.0611-0.0012m2009-C-2900282620.31290.19063.7539-0.6182-0.0467数据来源：Wind资讯，整理3、波动率图1.5：豆粕主连3年历史波动率锥图1.6：豆粕期权主力合约隐含波动率情况min10%25%50%75%90%maxHV906030100.60.50.40.30.20.100.40.350.30.250.20.150.10.050认购认沽认购_

6、前一交易日认沽_前一交易日数据来源：Wind资讯，整理数据来源：Wind资讯，整理二、白糖期权1、成交持仓情况表2.1、白糖期权合约成交持仓情况2020-6-15成交量变化持仓量变化成交量PCR持仓量PCR认购10790-23661021291691认沽6891-156478965861白糖期权17681-393018109425520.63860.7732数据来源：Wind资讯，整理16001400120010008006004002000认购认沽160001400012000100008000

7、6000400020000认购认沽图2.1：白糖期权主力合约分执行价成交量情况图2.2：白糖期权主力合约分执行价持仓量情况43004400450046004700480049005000510052005300540055005600570058005900600061006200630064004300440045004600470048004900500051005200530054005500560057005800590060006100620063006400数据来源：Wind资讯，整理

8、图2.3：白糖期权主力合约分执行价成交量变化情况图2.4：白糖期权主力合约分执行价持仓量变化情况4002000-200-400-600-800-1000-1200-1400认购认沽4003002001000-100-200认购认沽43004400450046004700480049005000510052005300540055005600570058005900600061006200630064004300440045004600470048004900500051005200