计量经济学试题答案.doc

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1、计量经济学试题一答案一、判断题（20分）1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（F）2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。（F）3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。（F）4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。（Y）5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。（F）6．判定系数的大小不受回归模型中所包含的解释变量个数的影响。（F）7．多重共线性是一种随机误差现象。（F）8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。（F）9．在异方差的情况下，OLS估

2、计量误差放大的原因是从属回归的变大。（F）10．任何两个计量经济模型的都是可以比较的。（F）二．简答题（10）1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。（4分）答：1）经济理论或假说的陈述2)收集数据3）建立数理经济学模型4）建立经济计量模型5）模型系数估计和假设检验6）模型的选择7）理论假说的选择8）经济学应用2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。（6分）答案：设Y为个人消费支出；X表示可支配收入，定义如果设定模型为此时模型仅影响截距项，差异表现为截距项的和，因此也称为加法模型。如果设定模型为此时模型不仅影响截距项，而且还影响斜率项。

3、差异表现为截距和斜率的双重变化，因此也称为乘法模型。三．下面是我国1990-2003年GDP对M1之间回归的结果。（5分）1．求出空白处的数值，填在括号内。（2分）2．系数是否显著，给出理由。（3分）答：根据t统计量，9.13和23都大于5%的临界值，因此系数都是统计显著的。四．试述异方差的后果及其补救措施。（10分）答案：后果：OLS估计量是线性无偏的，不是有效的，估计量方差的估计有偏。建立在t分布和F分布之上的置信区间和假设检验是不可靠的。补救措施：加权最小二乘法（WLS）1．假设已知，则对模型进行如下变换：2．如果未知（1）误差与成比例：平方根变

4、换。可见，此时模型同方差，从而可以利用OLS估计和假设检验。（2）误差方差和成比例。即3．重新设定模型：五．多重共线性的后果及修正措施。（10分）1）对于完全多重共线性，后果是无法估计。对于高度多重共线性，理论上不影响OLS估计量的最优线性无偏性。但对于个别样本的估计量的方差放大，从而影响了假设检验。实际后果：联合检验显著，但个别系数不显著。估计量的方差放大，置信区间变宽，t统计量变小。对于样本内观测值得微小变化极敏感。某些系数符号可能不对。难以解释自变量对应变量的贡献程度。2）补救措施：剔出不重要变量；增加样本数量；改变模型形式；改变变量形式；利用先

5、验信息。六．试述D-W检验的适用条件及其检验步骤？（10分）答案：使用条件：1）回归模型包含一个截距项。2）变量X是非随机变量。3）扰动项的产生机制：。4）因变量的滞后值不能作为解释变量出现在回归方程中。检验步骤1）进行OLS回归，并获得残差。2）计算D值。3）已知样本容量和解释变量个数，得到临界值。4）根据下列规则进行判断：零假设决策条件无正的自相关拒绝无正的自相关无法确定无负的自相关拒绝无负的自相关无法决定无正的或者负的自相关接受七．（15分）下面是宏观经济模型变量分别为货币供给、投资、价格指数和产出。1．指出模型中哪些是内生变量，哪些是外生变量。

6、（5分）答：内生变量为货币供给、投资和产出。外生变量为滞后一期的货币供给以及价格指数2．对模型进行识别。（4分）答：根据模型识别的阶条件方程（1）：k=0

7、系，建立回归模型。得到的结果如下：DependentVariable:LOG(GDP)Method:LeastSquaresDate:06/04/05Time:18:58Sample:19852003Includedobservations:19VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C6.030.1443.20LOG(DEBT)0.650.0232.80R-squared0.981Meandependentvar10.53AdjustedR-squared0.983S.D.dependentvar0.8

8、6S.E.ofregression0.11Akaikeinfocriterion-1.46Su