计量经济学资料.doc

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1、1、如果模型yt=b()+b]Xt+ut存在序列相关，贝0()D.。0(也uQ*0(悴s)2、DW检验的零假设是(p为随机误差项的一阶相关系数)B、p=03、下列哪个序列相关可用DW检验(皿为具有零均值，常数方差且不存在序列相关的随机变量)A.u^put-x+vt4、DW的取值范围是()D、3S)WW45、当DW=4I1寸，说明()D、存在完全的负的一阶自相关6、根据20个观测值估计的结果，一元线性回归模型的DW=2.3。在样本容量n=20,解释变量k=l,显著性水平为0.05时，杳得dl=l,du=1.41测可•以决A、不存在一阶自相关7、当模型存在序列相关现象时，适宜的参数

2、估计方法C、广义差分法8、选dB.yt=b1xt+utC・yf+b]xt+ut9、采用D・ytWym=bo(l・Q)+bi(XtWxG+(Ut-/niG一阶差分模型一阶线性自相关问题适用于下列哪种情况()B、gl10、假定某企业的生产决策是由模型St=bo+b

3、Pt+ut描述的(其中&为产量，R为价格)，又知：如果该企业在t・l期生产过剩，经营人员会削减t期的产量。由此决断上述模型存在()B、序列相关问题11、根据一个n=30的样本估计yt=4)+^xl+el后计算得DW=1.4,已知在5%的置信度下，dl=1.35,du=1.49,则认为原模型()D、无法判断是否存在一阶自相关

4、。12对于模型yt=3()+^

5、Xt+et，以p表示与如之间的线性相关关系(t=l,2,...T),则卜列明显错误的是()B、p=・0.8,DW=・0.13、同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为B.时间序列1、DW检验不适A、高阶线性自回归形式的序列相关B、一阶非线性自回归的序列相关C、移动平均形式的序列相关2、以dl表示统计量DW的下限分布，du表示统计量DW的上限分布，则DW检验的不确定区域是B、4-duWDWW4-dlC、dl^DWWdu3、DW检验不适用于下列情况下的一阶线性自相关检验B、样本容量太小C、非一阶自回归模型D、含有滞后的被解释变量£fii4、针对存在序列相

6、关现象的模型估计，下述哪些方法可能是适用的B、一阶差分法D、广义差分法E...5、如果模型yt=b()+b]xt+ut存在一阶自相关，普通最小二乘估计仍具备A、线性B、无偏性6、DW检验不能用于下列哪些现象的检验A、递增型异方差的检验B、ut=put—l+p2ut—2+vt形式的序列相关检验C、xi=bO+blxi+ut形式的多重共线性检验]===人入AD、少邛凯+e、的一阶线性自相关检验e、遗漏重要解释变量导致的设定误差检验1、当模型存在严重的多重共线性时，OLS估计量将不具备D、一致性2经验认为某个解释与其他解释变量间多重共线性严重的情况是这个解释变量的VIC、大于53、模

7、型中引入实际上与解释变量有关的变量，会导致参数的OLS估计量方差A、增大4、对于模型yt=bo+biXH+b2X2t+ut与ri2=0相比“2=0.5时估计量的方差将是原来的倍B1.335、6、1,7、8、1、如果方差膨胀因子VIF=10,则什么问题是严重的C、多重共线性问题在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于则表明模型中存在（C多重共线存在严重的多重共线性时，参数估计的标准差A完全多重共线性时，下列判断不正确的是D、可以计算模型的拟合程度下列哪些回归分析中很可能出现多重共线性问题A、资本投入与劳动投入两个变量同时作为生产函数的解释变量C、本期收入和

8、前期收入同时作为消费的解释变量的消费函数S32、当模型中解释变量间存在高度的多重共线性时A、各个解释变量对被解释变量的影响将难以精确鉴别C、估计量的精度将大幅度下降D、估计对于样本容量的变动将十分敏感3、下述统计量可以用来检验多重共线性的严重性A相关系数C方差膨胀因子D、特征值l=J==1i=j.==4、多重共线性产生的原因主要何A、经济变量之间往往存在同方向的变化趋势B、经济变量之间往往存在着密切的关联C、在模型中采用滞后变量也容易产生多重共线性D、在建模过程中由于解释变量选择不当，引起了变量之间的多重共线性E、以上都正确5、多重共线性的解决方法主要有A、保留重要的解释变量,去

9、掉次要的或替代的解释变量B、利用先验信息改变参数的约束形式C、变换模型的形式D、综合使用时序数据与截面数据E、逐步回归法以及增加样本容量6、关于多重共线性，判断错误的有A、解释变量两两不相关，则不存在多重共线性B、所有的t检验都不显著，则说明模型总体是不显著的C、有多重共线性的计量经济模型没有应用的意义7、模型存在完全多重共线性时，下列判断正确的是A参数无法估计B只能估计参数的线性组合异方差性：在线性回归模型中，如果随机误差项的方差不是常数，即对不同的解释变量观测值彼此不同，则称