《计量经济学.doc

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1、专业班级学号姓名2010-2011学年第2学期期末试卷（A）课程名称：计量经济学课程类别：必修■、限选□、任选□专业名称：统计学，金融学班级名称：统计，金融2009各班学时：48出卷日期：2010.7.1人数：133印刷份数：145教考分离：是■否□题号一二三四五六七八九总分分数评卷人一.单项选择题(每小题1分，共25分)1.经济计量研究的基本步骤是(   )A．确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用B．模型设定、估计参数、模型检验、模型应用C．搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验D．模型设定、模型修定、结构分析、

2、模型应用2.以y表示实际观测值，表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使(   )A.　　B.C.最小D.最小3.对于简单线性相关系数r，以下结论错误的是(   )A.︱r︱越接近0，与之间线性相关程度低B.︱r︱越接近1，与之间线性相关程度高C.r=0，则表明与互相独立D.-1≤r≤14.样本回归直线,一定通过点(   )A.B.C.D.5.在给定的显著性水平之下，若DW统计量的下和上临界值分别为dL和du,则当dL

3、.存在序列相关与否不能断定6.在模型的回归分析结果报告中，有，，则表明(   )A.解释变量和对的联合影响是显著的B.解释变量对的影响是显著的C.解释变量对的影响是显著的D.解释变量和对的影响是均不显著7.已知三元标准线性回归模型估计的残差平方和为，样本容量为46，则随机误差项u的方差估计量为(   )A.33.33B.40C.38.09D.208．多元线性回归模型的参数最小二乘法估计式是(   )A.B.C.D.9.某商品的需求模型为y=β0+β1x1+ui,其中y是商品的需求量，x1是商品的价格，为了考虑其他因素对y的影响

4、，假设模型中引入另外一个解释变量x2且x2=2x1+4,则会产生的问题是(   )A.异方差　B.序列相关　C.多重共线性D.随机解释变量问题10.设截距和斜率同时变动模型为Yi=α0+α1D+β1Xi+β2(DXi)+ui,若此式为截距变动的模型,则以下哪个选项符合要求(   )A.α1≠0,β2≠0B.α1≠0,β2=0C.α1=0,β2=0D.α1=0,β2≠011．设某商品需求模型为，其中Y是商品的需求量，X是商品价格，为了考虑全年4个季节变动的影响，假设模型中引入了4个虚拟变量，则会产生的问题为(   )A．异方差性

5、B．序列相关C．不完全的多重共线性D．完全的多重共线性12.对多元线性回归方程的显著性检验，所用的F统计量可表示为(   )A.B.C.D.13．简化式参数反映前定变量的变化对内生变量产生的(   )A．直接影响B．间接影响C．个别影响D．总影响14．如果某个结构式方程是恰好识别的，则估计该方程的参数可以用(   )A．GLSB．WLSC．ILSD．OLS15.对于库伊克模型，自适应预期模型，局部调整模型下列说法正确的是(   )A.三个模型对应的最终形式的随机扰动项存在异方差B.三个模型对应的最终形式的随机扰动项存在自相关C

6、.三个模型在结构上最终都可以表示成一阶分布滞后模型D.三个模型在结构上最终都可以表示成一阶自回归模型16.White检验法可用于检验(   )A.异方差性B.多重共线性C.序列相关D.设定误差17.以下选项中，正确表达序列相关的是(   )A.Cov(ui,uj)≠0i≠jB.Cov(ui,uj)=0i≠jC.Cov(Xi,Xj)≠0i≠jD.Cov(Xi,uj)=0i≠j18.以下方程正确的是(   )A.B.C.D.19.关于联立方程组模型，下列说法中错误的是(   )A.结构式模型中解释变量可以是内生变量，也可以是前定变

7、量B.简化式模型中解释变量可以是内生变量C.简化式模型中解释变量是前定变量D.结构式模型中解释变量可以是内生变量20.对于模型=a0+a1Pt+a2Yt+u1t=β0+β1Pt+u2t其中第二个方程(   )=A.恰好识别B.过度识别C.不可识别D.不确定21.对于回归模型，检验随机误差项是否存在自相关的统计量为(   )A.B.C.D.22.在检验多重共线性问题的同时又可以对其进行处理的方法是(   )A.直观判断法B.方差膨胀因子法C.逐步回归法D.主成分回归法23.设，则对原模型变换的形式为()A.B.C.D.24.AR

8、CH检验所使用的统计量为(   )A.B.C.D.25.有关方差扩大因子，下列说法不准确的是(   )A.B.C.D.二．多选题（每小题2分，多选错选不得分，漏选得1分，共20分）1.在一个计量模型用于预测前必须经过的检验有(   )A.经济准则检验B.统计准则检验C.计量经