计量经济学简答.doc

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1、简答题：1.选择工具变量的原则是什么:（1）工具变量必须与所替代的随机解释变量高度相关；（2）工具变量与随机误差项不相关（3）工具变量与其它解释变量不相关，避免出现多重共线性。2.实际经济问题中的多重共线性(1)经济变量的趋同性（2）滞后变量的引入（3）样本资料的限制3.序列相关性产生的原因:（1）惯性；（2）模型设定误差；（3）蛛网现象；（4）数据加工。4、随机解释变量问题及其解决方法。如果存在一个或多个随机变量作为解释变量，则称原模型出现随机解释变量问题。第一、随机解释变量与误差项相互独立；第二、随机解释变量与误差项同期无关，而异期相关；第三、随机解释变量与误

2、差项同期相关；第四、解决方法为工具变量法。5.随机解释变量产生的后果1.若相互独立，则参数估计量仍然无偏一致。2若同期相关，异期不相关，得到的参数估计有偏，但却是一致的3若同期相关，则估计量有偏且非一致。6.简述最小二乘估计量的性质：（1）线性性，即它是否是另一随机变量的线性函数；（2）无偏性，即它的均值或期望值是否等于总体的真实值；（3）有效性，即它是否在所有线性无偏估计量中具有最小方差。（4）渐近无偏性，即样本容量趋于无穷大时，是否它的均值序列趋于总体真值；（5）一致性，即样本容量趋于无穷大时，它是否依概率收敛于总体的真值；（6）渐近有效性，即样本容量趋于无穷

3、大时，是否它在所有的一致估计量中具有最小的渐近方差。7、虚拟变量的作用：（1）表现定性因素对被解释变量的影响（2）提高模型的说明能力与水平（3）季节变动分析。（4）方程差异性检验。8、虚拟变量设置的原则：如果有定性因素共有个结果需要区别，那么至多引入m-1个虚拟变量9、实际经济问题中的多重共线性：（1）经济变量的趋同性（2）滞后变量的引入（3）样本资料的限制10.引入随机误差形式为了：（1）代表未知的影响因素（2）代表残缺数据（3）代表众多细小的影响因素（4）代表数据观测误差（5）代表模型设定误差（6）变量的随机存在性11.12.回归分析的主要内容有：（1）根据样

4、本观测值对经济计量模型参数进行估计，求得回归方程（2）对回归方程、参数估计值进行显著性检验（3）利用回归方程进行分析、评价及预测。13.叙述原理：最小二乘法：当从模型总体随机抽取n组样本观测值后，最合理的参数估计量应该使得模型能最好的的拟合样本数据：最大似然法：当从模型的总体随机抽取n组样本观测值后，最合理的参数估计量应该使得从模型中抽取该n组样本观测值的概率最大。在满足一系列基本假设的情况下，模型结构参数的最大或然估计量与普通最小二乘估计量是相同的。14.建立与应用计量经济学模型的主要步骤有哪些？答：建立与应用计量经济学模型的主要步骤包括：①设定理论模型，包括选

5、择模型所包含的变量，确定变量之间的数学关系和拟定模型中待估参数的数值范围；②收集样本数据，要考虑样本数据的完整性、准确性、可比性和一致性；③估计模型参数；④检验模型，包括经济意义检验、统计检验、计量经济学检验和模型预测检验。15.建立计量经济学模型的基本思想是什么？计量经济学方法，就是定量分析经济现象中各因素之间的因果关系。因此，首先根据经济理论分析所研究的经济现象，找出经济现象间因果关系及相互间的联系。把问题作为被解释变量，影响问题的主要因素作为解释变量，非主要因素归入随机项。其次，按照它们之间的行为关系，选择适当的数学形式描述这些变量之间的关系，一般用一组数学

6、上彼此独立、互不矛盾、完整有解的方程组表示。16.生产函数在技术进步测定中的应用:第一、测定技术进步的年速度；第二、测定中技术进步对增长的贡献率。第三、比较不同行业、企业的技术进行水平比较。17、生产函数有哪些？意义:它反映了生产过程中投入要素与产出量之间的技术关系。类型：线性生产函数模型、投入产出生产函数模型、C—D生产函数模型、不变替代弹性（CES）生产函数模型、变替代弹性（VES）生产函数模型、多要素生产函数模型、超越对数生产函数模型等。18.线性回归模型基本假设的内容以及违背后果（1）解释变量，，…，是确定性变量，不是随机变量；而且解释变量之间互不相关。随

7、机误差项具有0均值和同方差。（2）随机误差项在不同的样本点间是独立的，不存在序列相关。（3）随机误差项与解释变量之间不相关。（4）随机误差项服从0均值和同方差的正态分布。（5）随着样本容量的无限增加，解释变量X的样本方差趋于一有限常数。（6）回归模型是正确设定的。这些假设都是针对普通最小二乘法的。在违背这些基本假设的情况下，普通最小二乘法就不再是最佳线性无偏估计量，因此使用普通最小二乘法进行估计已无多大意义。但模型本身还是可以估计的，尤其是可以通过最大似然法等其他原理进行估计。5、6点为一元19.不满足基本假定（基本假设违背）的情况有哪些？（1）随机误差项序列存在

8、异方差性；