大宗商品基差与利润跟踪.docx

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1、一、商品期货基差情况表1-1：商品期货基差表1品种期货现货期货价格1现货折盘面价基差2基差收益率3基差涨跌一周涨跌历史排位4铜1#电解铜5174051750100.02-10-1057.27铝长江有色铝1471514775600.4160-3088.02有色锌锌现货1875518815600.32-20054.28镍长江有色镍1#平均价1107701111003300.3027033013.67铅上海金属1#铅1561015540-70-0.4560-2046.19螺纹上海HRB40020MM37773640-137-3.7

2、6-10-4014.17螺纹北京HRB40020MM37773720-57-1.53-10-5029.31热卷热卷Q235B4.75MM上海384840001523.801-1154.63焦炭天津港准一级冶金焦19911950-41-2.10-32.5-1219.07黑色焦煤焦煤甘其毛道库提价+其他费用澳大利亚主焦煤进口均价1219.51219.51250135530.5135.52.4410.0-13-1317.517.542.1313.87铁矿青岛港PB粉849.5941.0791.579.73-7.3-27.4965

3、.79铁矿青岛港金布巴粉849.5906.1356.636.25-9.5-23.0911.70动力煤秦皇岛港Q5500平仓价550.656817.43.063.26.249.98玻璃河北沙河价格16921561-131-8.3914128.67玉米大连玉米现货价23232315-8-0.35-2-1940.41淀粉玉米淀粉出厂价潍坊269229002087.171156730.15豆粕张家港现货价格29202960401.35-356019.82豆粕日照现货价格292030501304.26-156040.86豆粕东莞现货价

4、格29202980602.01-255028.04豆油平均现货价格626264902283.5160-2279.23农产品豆油黄埔现货价格626265703084.69601895.49棕榈油广东24度棕榈油568058601803.0730-3874.43棉花棉花价格指数32812010123193092.511162047.61白糖柳州现货价503653352995.60-51-1678.41鸡蛋辽宁大连42083580-628-17.54-1972335.46鸡蛋湖北黄冈42084000-208-5.20-19653

5、55.00鸡蛋河南商丘42084030-178-4.42-11963351.69贵金属黄金白银上海黄金交易所黄金收盘价上海黄金交易所白银收盘价432.865723428.615637-4.25-86-0.99-1.533.0963-1.45-589.0121.07资料来源：Wind；中银期货1期货价格采用主力合约价格，其中有色品种采用前一交易日上午中午价格，其余品种采用前一交易日收盘价。2基差公式是现货-期货。一般情况下如果现货与期货价格偏离程度过高，基差会有修复的需求，期货和现货间会出现因价格回归引发的套利交易机会，期货价

6、格也会出现短期的趋势性变动。3基差收益率计算方法：基差/现货*100。4历史排位根据相关数据的历史数据，计算最新值在历史中的水平，范围在0到100之间。历史排位越接近100，表明最新值越接近历史高点；反之历史排位越接近0，最新值越接近历史低点。表1-2：商品期货基差表2品种期货现货期货价格现货折盘面价基差基差收益率基差涨跌一周涨跌历史排位能化PTACCFEI内盘PTA36003545-55-1.55-72754.06乙二醇CCFEI内盘乙二醇37483670-78-2.13-12179.81甲醇太仓市场中间价17241607

7、.5-116.5-7.2510-165.88沥青山东主流价28402615-225-8.60392610.11沥青华东主流价28402780-60-2.16146624.1塑料聚乙烯（膜级）：山东698571001151.6210-4553.98PVC聚氯乙烯（电石法）：华东66106625150.23-5-8531.97PVC聚氯乙烯（乙烯法）：华东661067501402.07-5-1957.10PP聚丙烯（拉丝级）76357700650.84-11-11734.71纸浆山东银星纸浆价格43964350-46-1.061

8、48410.38纯碱全国重碱平均价格13271307-20-1.53-10364.56天胶国营全乳胶价格1084010875350.32-130-8096.71原油阿曼原油286.1302.5816.485.454.5710.0830.83资料来源：Wind；中银期货二、各品种基差季节图5