附件 证券公司风险资本准备计算表.doc

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1、附件证券公司风险资本准备计算表编制单位：年月日单位：亿元公司分类级别：　　　　　　　　　项目行次期初余额期末余额分类计算标准风险资本准备ABCD期初余额期末余额1、经纪业务风险资本准备1　　　　　　　　其中：托管的客户交易计算资金总额2　　1.8%2.4%3%6%　　2、自营业务风险资本准备注13　　　　　　　　其中：（1）证券衍生品投资规模4　　　　　　　　权证5　　18%24%30%60%　　股指期货6　　18%24%30%60%　　其他7　　18%24%30%60%　　（2）权益类证券投资规模8　　　　　　　　股票9　　12%

2、16%20%40%　　股票基金10　　12%16%20%40%　　混合基金11　　12%16%20%40%　　集合理财产品12　　12%16%20%40%　　信托产品13　　12%16%20%40%　　其他14　　12%16%20%40%　　（3）固定收益类证券投资规模15　　　　　　　　政府债券16　　6%8%10%20%　　公司债券17　　6%8%10%20%　　债券基金18　　6%8%10%20%　　其他19　　6%8%10%20%　　(4)已对冲风险的自营证券投资20　　3%4%5%10%　　3、承销业务风险资本准备21　　

3、　　　　　　其中：再融资项目股票承销业务规模22　　18%24%30%60%　　IPO项目股票承销业务规模23　　9%12%15%30%　　公司债券承销业务规模注224　　4.8%6.4%8%16%　　政府债券承销业务规模注325　　2.4%3.2%4%8%　　4、资产管理业务风险资本准备26　　　　　　　　其中：集合理财业务规模27　　3%4%5%10%　　定向理财业务规模28　　3%4%5%10%　　专项理财业务规模29　　4.8%6.4%8%16%　　5、融资融券业务风险资本准备30　　　　　　　　其中：融资业务规模31　　6

4、%8%10%20%　　融券业务规模32　　6%8%10%20%　　6、分支机构风险资本准备33　　　　　　　　其中:分公司家数34　　0.20.20.20.2　　营业部家数35　　0.050.050.050.05　　7、营运风险资本准备36　　　　　　　　其中：上一年度营业费用注437　　10%10%10%10%　　8、其他风险资本准备38　　　　　　　　　　　　　　　　　　各项风险资本准备之和39　　　　　　　　附：其他需要特别说明的事项注：1、“证券衍生品”包括：权证、股指期货；权益类证券具体包括：股票、股票基金、混合基金、集合

5、理财产品、信托产品；固定收益类证券具体包括：债券、债券基金、央行票据、货币市场基金、资产证券化产品。2、公司债券是指以公司为发行人的公司债、企业债、可转债、短期融资券、中期票据等。3、政府债券是指以政府为发行人的债券。4、营业费用指业务及管理费、资产减值损失、其他业务成本之和。法定代表人：办公电话：总经理：办公电话：财务负责人：办公电话：移动电话：制表人：办公电话：移动电话：