计量经济学Eviews软件应用4---【异方差】--1次课课件.ppt

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1、计量经济学软件应用——Eviews软件实验之异方差实验目的：本部分探讨存在违背同方差的经典假定的情况下，建立线性回归模型的问题。掌握运用Eviews软件检验异方差的几种方法(G-Q检验、White检验、Gleiser检验与Park检验)及解决异方差(加权最小二乘法WLS)的基本操作方法和步骤，并能对软件运行结果进行解释。Eviews软件操作实例例1：表4-1给出了1998年我国主要制造工业销售收入(X)与销售利润(Y)的统计资料(单位:亿元)，现根据此数据资料建立我国制造工业利润函数模型，并采用常用的方法对该模型是否存在异方差进行检验；若

2、检验存在异方差性，请尝试消除它。1、创建工作文件2、输入数据3、作散点图4、模型参数的估计(一元线性回归模型)5、异方差的检验(1)戈德菲尔德—匡特检验(GoldfeldandQuandttest，G-Q检验)检验的具体做法是：第一：将观察值按解释变量的大小顺序排列，被解释变量与解释变量保持原来的对应关系。第二：将排列在中间的约的观察值删除掉，除去的观察值个数记为，则余下的观察值分为两个部分，每部分的观察值个数为。第三：提出检验假设。；。第四：分别对两部分观察值进行OLS回归，求回归方程，并计算两部分各自的残差平方和与，它们的自由度均为，

3、为模型中解释变量的个数。如果是递增的异方差，则，两者差别较大。于是构造：则统计量F服从分布。第五：判断。当（为给定显著性水平下的F临界值），则表明第二部分的误差项方差大于第一部分的误差项方差，即两个子样本的方差水平显著不同，于是拒绝，接受，即随机误差项存在异方差性。若则接受，即不存在异方差性。下面用戈德菲尔德—匡特检验法来检验例1中模型：是否存在异方差性。在例1中，样本数据个数为，为了使两个子样本的容量相同，从中间去掉8个数据，即取c=8；因此，利用Eviews进行G-Q检验的具体步骤为：SORTX将样本数据关于X排序SMPL110确定子

4、样本1(在命令窗口输入)LSYCX求出SMPL1928确定子样本2LSYCX求出计算出取时，查第一自由度和第二自由度均为的F分布表得而，所以拒绝原假设，存在（递增的）异方差性。(2)怀特检验(H.Whitetest)设回归模型为二元线性回归模型：White检验的具体步骤如下：a：用OLS法估计模型，并计算出相应的残差平方然后作辅助回归模型：其中为随机误差项。将对进行回归。对于一元线性回归模型，则辅助回归模型为：。b：计算统计量，其中为辅助回归模型中解释变量的数量包含常数项，为样本容量，为辅助回归模型得到的未调整的可决系数。c：在的原假设下

5、，渐进地服从自由度为5的分布(对于一元的情况，渐进地服从自由度为2的分布)；给定显著性水平，查分布表得临界值，比较与，如果，则拒绝，接受，表明辅助回归模型中参数至少有一个显著地不为0，即随机误差项存在异方差性。反之，则认为不存在异方差性。利用Eviews软件直接进行White检验的步骤为：建立回归模型：LSYCX检验异方差性：在方程窗口中依次点击View/ResidualTests/WhiteHeteroskedasticity此时可以选择在辅助回归模型中是否包含交叉乘积项(Crossterms)。输出结果中Obs*R-squared即W

6、hite检验统计量()，由其相伴概率值可以判断是否拒绝无异方差性的原假设。下面用White检验法来检验例1中模型：是否存在异方差。本例为一元回归模型，辅助回归模型中只有和两项，不存在交叉乘积项。执行命令之后，屏幕将显示辅助回归模型的估计结果及表4.1.2信息。取显著水平，由于，所以利润函数存在异方差性。实际上，由输出结果的概率值(p值)可以看出，只要取显著性水平，就可以认为利润函数存在异方差性。实际应用中，一般是直接观察p值的大小，若p值较小，则拒绝同方差性的原假设，认为模型存在异方差性。(3)戈里瑟检验(Gleisertest)和帕克检

7、验(Parktest)其基本原理都是通过建立残差序列对解释变量的(辅助)回归模型，判断随机误差项的方差与解释变量之间是否存在着较强的相关关系。戈里瑟提出如下的假定函数形式：其中为随机误差项。例如：帕克提出如下的假定函数形式：即：或者：以Gleiser检验为例，其具体步骤如下：(a)：根据样本数据用最小二乘法(OLS)估计回归模型并求残差；(b)：分别建立残差绝对值对每一个解释变量的各种回归方程；(c)：检验每个回归方程参数的显著性。如果其参数显著地不为零，则存在异方差性；相反，则认为随机误差项满足同方差假定。下面用Gleiser检验法来检

8、验例1中模型是否存在异方差。利用Eviews软件进行Gleiser检验的步骤为：LSYCXGENRE=ABS（RESID）生成序列然后利用GENR命令生成等序列，再分别建立与这些序列的回归方程