南开大学计量经济学课件.ppt

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1、第六章联立方程组模型的估计§6.1联立方程组模型及其简化式§6.2联立方程的bias§6.3间接最小二乘估计§6.4两阶段最小二乘估计§6.1联立方程组及其简化式§6.1联立方程组及其简化式§6.1联立方程组及其简化式联立方程组模型涉及主要问题:§6.1联立方程组及其简化式§6.2联立方程的bias§6.2联立方程的bias§6.2联立方程的bias§6.3间接最小二乘法  (ILS:indirectLeastSquares)§6.3间接最小二乘法§6.3间接最小二乘法§6.3间接最小二乘法§6.3间接最小二乘法§6.3间接最小二乘法§6.3间接最小二乘法§6.3间接最小

2、二乘法即只得出供给函数的2个参数估计,此时称供给函数是可识别的,需求函数是不可识别的。§6.3间接最小二乘法§6.3间接最小二乘法§6.3 间接最小二乘法结构模型可识别条件(次数条件ordercondition):§6.3 间接最小二乘法§6.3间接最小二乘法§6.3间接最小二乘法§6.3间接最小二乘法识别的充要条件,必须讨论结构模型中参数所形成矩阵的秩,实证分析时不容易讨论。§6.4 两阶段最小二乘法(TSLS:TwoStageLeastSquares)§6.4 两阶段最小二乘法由于 ,不能直接对消费函数用最小二乘估计,可用间接最小二乘估计,但要求所讨论方程恰好识别。第

3、一阶段:求该模型的简化式,对简化式用OLS。§6.4 两阶段最小二乘法第二阶段:§6.4 两阶段最小二乘法

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