南开大学《计量经济学》复习资料ppt课件.ppt

《南开大学《计量经济学》复习资料ppt课件.ppt》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、本科《计量经济学》课程期末复习1．闭卷考试.2．熟知EViews输出结果和所要求掌握的内容要点，不考计算机操作。3．重点考试内容已经发给同学们了(复习大纲)4.数学推导会考一些,所以同学们在复习第二和第三章的时候一定要花一些时间5.考试的重点和往年类似,所以同学们一定要对往年的试卷作出熟练的理解6.大家复习辛苦了!1234567891011考试要求：严格执行考场纪律；一经发现，做零分处理，并且不保留平时成绩。考试中，请务必将学号和任何教师的名字写清楚。否则如果发现因此而丢失试卷，将有可能做零分处理。考试中，鼓励同学们认真

2、答卷，保持卷面干净，以减少不必要的分数损失12第2章一元线性回归模型13第2章一元线性回归模型14第2章一元线性回归模型15-t(T-2)0t(T-2)第2章一元线性回归模型1617第3章多元线性回归模型18第3章多元线性回归模型19第3章多元线性回归模型20第3章多元线性回归模型21第4章非线性回归模型的线性化可线性化的非线性回归模型类型（1）多项式函数模型yt=b0+b1xt+b2xt2+b3xt3+utyt=b0+b1xt+b2xt2+ut22第4章非线性回归模型的线性化（2）双曲线函数模型1/yt=a+b/x

3、t+ut或yt=1/(a+b/xt+ut)双曲线函数还有另一种表达方式，yt=a+b/xt+ut（3）对数函数模型yt=a+bLnxt+ut23第4章非线性回归模型的线性化24第4章非线性回归模型的线性化（6）幂函数模型b取不同值的图形分别见上图。对上式等号两侧同取对数，得Lnyt=Lna+bLnxt+ut2526第5章异方差27第6章自相关28第6章自相关a.正自相关序列b.正自相关序列散点图e.非自相关序列f非自相关序列散点图（1）图示法：依据残差序列图作出判断。29第6章自相关30第6章自相关31第6章自相关323

4、33435第8章模型中的特殊解释变量36第8章模型中的特殊解释变量8.3滞后变量（一般性了解）（2）自回归模型（柯依克变换不讲）Yt=+0Xt+1Yt-1+…+mYt-m+ut如果yt，xjt是平稳的，随滞后期的增大yt，xjt相互独立，具有非零的4截距，不存在完全多重共线性，可采用OLS法估计参数，估计量是有偏的，但具有一致性。自回归模型容易引起多重共线性。最大滞后阶数由AIC、SC准则决定。378.4虚拟变量（重点掌握）注意：(1)当定性变量含有m个类别时，模型不能引入m个虚拟变量。2.用虚拟变量测量截距变动

5、设有模型，yt=0+1xt+2D+ut,3.测量斜率变动Yi=0+1Xi+2Di+3(XiDi)+ui4.分段线性回归（不讲）8.5时间变量（不讲）第8章模型中的特殊解释变量3811.1模型总显著性的F检验（已讲过）11.2模型单个回归参数显著性的t检验（已讲过）11.3检验若干线性约束条件是否成立的F检验11.4似然比（LR）检验11.5沃尔德（Wald）检验11.6拉格朗日乘子（LM）检验（不讲）11.7邹（Chow）突变点检验（不讲）11.8JB（Jarque-Bera）正态分布检验11.9格兰杰（G

6、ranger）因果性检验（不讲）第11章模型的诊断与检验39第11章模型的诊断与检验40第11章模型的诊断与检验41第11章模型的诊断与检验42第12章时间序列模型12.1时间序列定义12.2时间序列模型的分类12.3Wold分解定理12.4自相关函数（不讲）12.5偏自相关函数（不讲）12.6时间序列模型的建立与预测12.8回归与ARMA组合模型43第12章时间序列模型44第12章时间序列模型45第12章时间序列模型46第12章时间序列模型47第12章时间序列模型48第12章时间序列模型49第12章时间序列模型50第1

7、2章时间序列模型51表1ARMA过程的自相关函数和偏自相关函数第12章时间序列模型52第12章时间序列模型53第12章时间序列模型5455引言一、计量经济学1、计量经济学（Econometrics）利用数学和统计推断为工具，在经济理论指导下对经济现象进行分析，并对经济理论进行检验和发展的一门学科。其内容涉及经济理论、数理经济、经济统计和数理统计等。2、计量经济学与经济理论经济理论：定性计量经济学：数值估计，检验3、计量经济学与数理经济学数理经济学：以数学形式表述经济理论，不涉及理论的可度量性和经验方面的可论证性。计量经济

8、学：利用数理经济学的数学方程式，并把之改造成适合于经验检验的形式。4、计量经济学与经济统计学经济统计：经济数据的收集、加工，不利用数据来检验经济理论。计量经济学：以经济统计数据为原始资料进行分析。5、计量经济学与数理统计数理统计：是计量经济学的基本工具，但由于经济数据的特殊性，力量经济学需要特殊的处理方法。二、计量经