（回归分析）课件.ppt

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1、第一章，探讨了如何理解以及学习计量经济学问题，并概述如何应用计量经济学研究现实经济问题的过程。本章对条件均值建模得到总体回归模型，并给出相应的样本回归模型及其一种估计方法——最小二乘估计(OLS),最后通过蒙特卡罗实验总结总体回归模型与样本回归模型之间的关系。《计量经济学》王少平杨继生欧阳志刚高教出版社2010.6§2.1总体与总体回归模型§2.2样本与样本回归模型§2.3总体回归模型和样本回归模型——基于蒙特卡罗实验的再认识第二章回归分析《计量经济学》王少平杨继生欧阳志刚高教出版社2010.6一、总体与总体回归模型

2、的含义1.总体2.总体回归模型二、总体回归模型中所包含的内容1.从数量上看2.从实际经济行为看3.从回归关系看§2.1总体与总体回归模型《计量经济学》王少平杨继生欧阳志刚高教出版社2010.6从第一章我们知道，计量经济模型所要研究的问题是所谓总体中的某种经济关系，如果我们研究某个国家（或者社区、或者某个群体）的家庭消费与收入的关系，那么我们也可以将这个国家的所有家庭的消费作为一个总体。对于我国而言，大约有4亿户家庭，因此，我国家庭消费这一随机变量的总体为4亿个家庭的消费。§2.1总体与总体回归模型一、总体与总体回归模型

3、的含义1.总体《计量经济学》王少平杨继生欧阳志刚高教出版社2010.6消费这个随机变量在总体上是变异的或者是变化的。为什么有的家庭的消费水平低，有的家庭的消费水平高——收入水平、家庭成员的消费习惯、家庭所在的地理位置等影响消费。经济学理论认为，可支配收入的高低，决定了消费支出的水平。以上的分析说明，在4亿家庭消费这个总体中，消费与收入这两个变量之间，存在某种关系。回归分析的目的就是要描述总体中变量之间的关系。为此，我们首先应准确理解总体回归模型。§2.1总体与总体回归模型一、总体与总体回归模型的含义1.总体《计量经济

4、学》王少平杨继生欧阳志刚高教出版社2010.6§2.1总体与总体回归模型一、总体与总体回归模型的含义1.总体回归模型XY80100120140160180200220240260556579801021101201351371506070849310711513613714515265749095110120140140155175708094103116130144152165178758598108118135145157175180－88－113125140－160189185－－－115－－－162－19132

5、5/5＝65462/6＝77445/5＝89707/7＝101678/6＝113750/6＝125685/5＝1371043/7=149966/6＝1611211/7＝173表2.1X为每周家庭收入，总体：Y为家庭每周消费支出，单位为元。《计量经济学》王少平杨继生欧阳志刚高教出版社2010.6§2.1总体与总体回归模型一、总体与总体回归模型的含义1.总体回归模型对应不同收入水平的60户家庭的每周消费Y40801201602006080100120140160180200220240260280家庭每周收入X《计量经济学

6、》王少平杨继生欧阳志刚高教出版社2010.6上图说明，收入X从80变化至280，这一变化解释了消费Y的总体的条件期望（均值）从65、89等变化至173。也就是说，X的变化解释了Y的总体的条件期望的变化（总体的平均变化）。或者说，X的变化，决定了Y的总体的平均变化。而X的变化解释（或决定）了Y的总体的平均变化，这正是回归分析的意义所在。因此，称这条线为总体回归模型。由于它是一条直线，故也称为总体回归直线§2.1总体与总体回归模型一、总体与总体回归模型的含义1.总体回归模型《计量经济学》王少平杨继生欧阳志刚高教出版社20

7、10.6总体回归直线是X的函数，于是，根据条件期望的定义，Y的总体回归直线可以表述为引入随机扰动项U，以描述随机因素对消费Y的影响,在给定X的条件下，Ui等于Yi与其总体条件均值的“距离”从而可得§2.1总体与总体回归模型一、总体与总体回归模型的含义1.总体回归模型《计量经济学》王少平杨继生欧阳志刚高教出版社2010.6变量Y为被解释变量，X为解释变量。或者Y称为因变量，X称为自变量，或Y称为回归元，X称为回归子为随机扰动项或随机误差项是总体回归直线的斜率，而为截距。为方便，将和统称为回归参数§2.1总体与总体

8、回归模型一、总体与总体回归模型的含义1.总体回归模型《计量经济学》王少平杨继生欧阳志刚高教出版社2010.6上式是参数和变量的线性函数。计量经济学中的线性模型或线性总体，一般是指对参数而言的线性模型，或者是可以转换为关于参数是线性的模型。§2.1总体与总体回归模型一、总体与总体回归模型的含义1.总体回归模型《计量经济学》王少平