ARIMA与指数平滑法在江苏省GDP预测中的应用.pdf

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1、江西农业学报2011，23(2):187～189ActaAgriculturaeJiangxiARIMA与指数平滑法在江苏省GDP预测中的应用范恒瑞，任黎秀(南京大学地理与海洋科学学院，江苏南京210093)摘要:该文对SPSS时间序列中的ARIMA与指数平滑法进行了比较，并对江苏省未来若干年的GDP进行了预测。通过这两个模型对江苏省1984～2009年的GDP分析及预测，结果显示两种方法在较长的时间内预测结果有较大差别，但ARIMA在近期预测中效果较好;江苏省在未来几年经济增长将出现波动，到2017年逐渐趋于

2、平稳。关键词:ARIMA;指数平滑法;GDP;预测中图分类号:F127;F224文献标识码:A文章编号:1001－8581(2011)02－0187－032009年江苏省的GDP为34061亿元，在全国31个元，依此类推，2009年数据采用江苏省统计公报数值，具省市自治区(不包括台湾省、香港和澳门特别行政区)中体数据如表1。位居第三位，约占全国GDP总量的1/10;我国的省区经表1江苏省1984～2009年GDP亿元济是国民经济的重要组成部分，且省区经济又具有相对年份GDP年份GDP独立性，因此对江苏省的GDP

3、进行预测具有重大的经济1984466．3119976680．341985587．4619987199．95意义和现实意义。1986663．9019997697．82时间序列预测是通过对预测目标自身时间序列的1987789．1920008582．73处理来研究其变化趋势的，即通过时间序列的历史数据1988969．2220019511．91揭示现象随时间变化的规律，并将这种规律延伸到未来19891057．12200210606．85若干年，从而对该数据的未来做出预测。时间序列作为19901315．822003124

4、42．8719911601．38200415003．6020世纪近代统计学的一个分支，现在已成为数学界、工19922136．02200518305．66［1～2］程界和经济学界应用最多、最广的课题之一。目前，19932998．16200621645．08对时间序列分析的方法主要有以下三种:(1)由Box和19944057．39200725741．15Jenkins提出的Box－Jenkins递推预报方法;(2)由19955155．25200830312．6119966004．21200934061．00Broc

5、kwell和Davis以Hilbert空间的基本理论和方法为数据来源:1986～2009年中国统计年鉴，中国国家统计局官方网站基础提出的射影预报方法;(3)最优滤波理论。本文采整理所得。用的ARIMA模型即是Box和Jenkins提出的Box－Jen-［3］2模型选择kins法中的一种预测模型。ARIMA(AutoRegressiveIntegratedMovingAverage)关于时间预测的软件主要有Eview、SPSS和Excel。其中Eview是专门的计量经济学软件，对时序数据的分即自回归求和滑动平均，

6、其前身是ARMA模型，是由美析能力较强;SPSS是社会经济统计软件包，在主成分分国统计学家GEPBox和英国统计学家GMJenkins在析上有着独特的优势，但也能用来做经济学的时间序列20世纪70年代提出的时间序列模型，即自回归滑动平分析;Excel有着强大的计算功能和数学处理功能，但相均模型，用此模型所作的时间序列预测方法也称Box－较于前两者，需要使用者具备较好的数学知识。本文主Jenkins(B－J)法，ARIMA是Box－Jenkins方法中重要的要采用SPSS13．0做分析。预测模型，适于处理非平稳时

7、间序列。ARIMA是多个模1数据选择型的混合，即自回归AR，求和I，和移动平均MA。ARI-MA模型分为非季节性ARIMA模型和季节性ARIMA模本文的数据来源于中国统计年鉴中地区生产总值中的江苏省历年GDP统计，数据由近及远选择，以最终型，即ARIMA(p，d，q)模型和ARIMA(p，d，q)(P，D，Q)确定的数据为标准:即2009年的统计年鉴上存在2004～模型，两者的区别在于后者在进行预测时考虑了季节周2008年的数据，且2004年的GDP总量为15003．60亿期的因素，更加适用于有季节性或周期性变

8、动的数据。元，而2005年统计年鉴中江苏省2004年的GDP总量为本次讨论的数据是年度数据，且其具有逐年上升的趋势，15403．16亿元，本文采取2004年的数据为15003．60亿故采用前者。其中AR和MA的阶数分别为p和q，差分收稿日期:2010－11－16作者简介:范恒瑞(1986─)，男，河南周口人，硕士，研究方向:区域经济学与旅游规划。188江西农业学报23卷的次数为d。→A