债券基金评价体系及基于调整的Campisi模型的业绩归因.docx

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1、目录1、债券型基金发展情况.-3-1.1、债券型基金分类标准...................................................................................-3-1.2、纯债型基金发展情况...................................................................................-4-2、基金配置与行为特征..................................................

2、........................................-5-2.1、配置偏好.......................................................................................................-5-2.2、行为特征.......................................................................................................-9-3、基金绩

3、效归因....................................................................................................-13-3.1、收益分解.....................................................................................................-13-3.2、基于持仓的业绩归因模型.........................................

4、................................-14-3.3、基于调整的Campisi模型的实证研究......................................................-17-图表1、基金分类体系.............................................................................................-3-图表2、国内偏债型基金规模........................................

5、.........................................-4-图表3、纯债型基金定义.........................................................................................-4-图表4、纯债型基金发展情况.................................................................................-5-图表5、纯债型基金收益率（%）.................

6、.........................................................-5-图表6、纯债型基金历史仓位（%）......................................................................-6-图表7、纯债型基金历史杠杆水平.........................................................................-7-图表8、基金A与同类基金历史仓位对比（%）...............

7、..................................-7-图表9、基金A与同类基金历史杠杆水平对比.....................................................-8-图表10、基金A各券种历史持仓对比（%）.......................................................-9-图表11、纯债型基金集中度中位数（%）..........................................................-10-图表12

8、、基金A历史持仓集中度（%）......................................................