实验报告-时间序列.doc

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1、实验报告----平稳时间序列模型的建立08经济统计I60814030王思瑶一．实验目的从观察到的化工生产过程产量的70个数据样本出发，通过对模型的识别、模型的定价、模型的参数估计等步骤建立起适合序列的模型。以下是化工生产过程的产量数据：obsBFobsBF147365826437453233854471393653840546644148755425584143459594457104845501171466212354744135748641440494315585052164451381780525918555355193754412074555

2、3215156492257573423505835246059542545604526576168275062382845635029256460305965393150665932716740335668573474695435507023可以明显看出序列均值显著非零，所以用样本均值作为其估计对序列进行零均值化。obsBF零均值化后的数据YobsBF零均值化后的数据Y147-4.1285736586.8714326412.871433745-6.12857323-28.1285738542.8714347119.871433936-15.12857

3、538-13.1285740542.8714366412.871434148-3.128577553.8714342553.87143841-10.128574345-6.128579597.8714344575.871431048-3.128574550-1.12857117119.87143466210.871431235-16.128574744-7.1285713575.87143486412.871431440-11.128574943-8.1285715586.8714350520.871431644-7.128575138-13.128

4、57178028.8714352597.8714318553.8714353553.871431937-14.128575441-10.12857207422.8714355531.871432151-0.128575649-2.1285722575.871435734-17.128572350-1.128575835-16.1285724608.8714359542.871432545-6.128576045-6.1285726575.87143616816.871432750-1.128576238-13.128572845-6.12857635

5、0-1.128572925-26.1285764608.8714330597.871436539-12.128573150-1.1285766597.87143327119.871436740-11.1285733564.8714368575.87143347422.8714369542.871433550-1.128577023-28.12857二．实验步骤1.模型识别零均值平稳序列的自相关函数与偏相关函数的统计特性如下：模型AR(n)MA(m)ARMA(n,m)自相关函数拖尾截尾拖尾偏自相关函数截尾拖尾拖尾所以，作零均值化后数据的自相关函数与偏自

6、相关函数图Date:04/25/11Time:22:35Sample:20012070Includedobservations:70AutocorrelationPartialCorrelationAC  PAC Q-Stat Prob     ***

7、.

8、     ***

9、.

10、1-0.382-0.38210.6380.001      .

11、**

12、      .

13、**

14、20.3250.20918.4440.000      **

15、.

16、      .

17、.

18、3-0.193-0.01821.2340.000      .

19、*.

20、      .

21、.

22、40.0

23、90-0.04921.8570.000      .*

24、.

25、      .*

26、.

27、5-0.162-0.12623.9000.000      .

28、.

29、      .*

30、.

31、60.014-0.09423.9160.001      .

32、.

33、      .

34、.

35、70.0120.06523.9280.001      .*

36、.

37、      .*

38、.

39、8-0.085-0.07924.5190.002      .

40、.

41、      .

42、.

43、90.039-0.05124.6440.003      .

44、.

45、      .

46、*.

47、100.0330.08024.73

48、60.006      .

49、*.

50、      .

51、*.

52、110.0900.12525.4260.008