证券投资学考试大纲

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1、《证券投资学》考试大纲课程编号：课程类型：选修课所属教研室：物流教研室学时及学分：总学时51、理论课学时51考核对象：04信息管理与信息系统专业课程教学目的及任务：证券投资学是一门以证券投资为研究对象的课程，通过对证券的发行、交易和定价的了解，理解债券、期货、期权、基金和证券市场等知识，掌握证券的收益与风险分析、财务报表分析，宏观基本面分析、股票价值估计、证券组合分析等，重点培养学生评估证券价值和组合投资、规避风险的技能，目的在于使学生掌握基本的证券投资方法。考试目的：考核学生对于证券投资的基本理论和基本知识的掌握，

2、以及实际应用理论知识对具体证券的进行估值分析和和风险评价。教材和主要参考资料：教材：《投资学》（第1版），清华大学出版社，朱宝宪著，2002年参考书：[1]《证券投资学》，复旦大学出版社，章吉力，艾正家2006[2]《金融市场与公司战略》（第1版），中国人民大学出版社，马克·格林布莱特，施瑞丹·莱特曼，2003年考试内容及要求：第1章投资学导论1.1投资的意义与投资的环境1.2投资的参加者与投资的对象1.3投资理论的发展一、考核知识点投资的概念、意义、环境；金融市场与金融工具，投资者类型，投资理论的发展。二、考核要求

3、1.了解投资理论的发展102.理解投资的意义、环境和场所3.掌握投资的参加者与投资的对象第1章证券的发行2.1股票的公开发行2.2二板市场与私募2.3债券的发行方式一、考核知识点证券的发行的条件、二板市场与私募的条件与要求，债券发行方式与我国债券发行历史。二、考核要求1.了解债券的发行方式以及我国国库券的发行历史2.理解二板市场与私募的程序、对发行公司的要求3.掌握我国股票的公开发行方式、要求和程序第2章证券的交易3.1证券交易所3.2股票指数3.3证券信用评级一、考核知识点交易所的类型，股票指数的编制方法与证券信用

4、评级的方法二、考核要求1.了解股票交易所的组织结构和会员制度2.理解股票指数的编制方法3.掌握证券信用评级的方法与重点第3章证券的收益与风险4.1收益的计算4.2风险与风险溢价4.3风险厌恶与投资选择一、考核知识点证券的收益计算方法，风险与风险溢价的概念，投机与赌博的区别10二、考核要求1.了解风险指标的证明2.理解风险、风险厌恶与风险溢价，投机与赌博的区别3.掌握证券收益的计算方法第1章投资组合的选择5.1资产组合的涵义与计算5.2资本配置决策5.3最优风险资产组合5.4三种资产的资产组合一、考核知识点资产组合的涵

5、义与计算，最优风险资产组合，系统风险与非系统风险的定义二、考核要求1.了解最优风险资产组合2.理解资本配置决策，系统风险与非系统风险的定义3.掌握资产组合的含义与计算第2章证券定价理论6.1资本资产定价模型6.2单指数模型与多因素模型一、考核知识点资本资产定价模型的前提与推导，贝塔值的概念，单指数模型与多因素模型的概念。二、考核要求1.了解多指数模型2.理解单指数模型3.掌握资本资产定价模型第3章证券市场理论7.1套利定价理论7.2有效市场理论一、考核知识点10套利定价理论的概念与原理，有效市场理论的主要内容二、考核

6、要求1.了解套利定价理论的推论2.理解有效市场理论的主要内容3.掌握套利定价理论第1章宏观基本面分析8.1宏观经济分析8.2行业分析一、考核知识点各种对股价有影响的宏观经济指标，经济周期与股票价格，行业分析的要点二、考核要求1.了解对股价有影响的宏观经济指标2.理解经济周期的预测及其对于股价的影响3.掌握行业分析的要点4.应用所学知识分析周期性公司的特点第2章公司财务报表分析9.1几种基本的财务报表9.2基本财务比率分析9.3财务分析中的可比性问题一、考核知识点损益表、资产负债表和现金流量表，基本财务比率分析。二、考

7、核要求1.了解财务数据的可比性问题2.理解财务比率分析的含义和实际运用3.掌握基本的财务报表4.应用所学知识分析企业的财务报表第3章股票价值的估计10.1股价估计的红利折现模型10.2股价估计的市盈率方法1010.3股价估计的其他方法一、考核知识点红利折现模型的概念，市盈率的概念与方法，账面价值估值法二、考核要求1.了解自由现金流方法2.理解市盈率方法3.掌握红利折现模型第1章固定收益证券11.1中长期国债、政府机构债券与市政债券11.2公司债券11.3资产证券化债券一、考核知识点中长期国债、政府机构债券与市政债券和

8、公司债券的特点，资产证券化债券二、考核要求1.了解资产证券化债券2.理解公司债券定价方法3.掌握国债的特点和定价方法第2章债券投资的理论12.1利率期限结构12.2利率的久期12.3债券投资的管理一、考核知识点利率期限结构理论，利率久期的计算，债券投资的管理二、考核要求1.了解债券投资的管理2.理解债券远期利率推导3.掌握利率期限结构理论和利率