突破交易法则.doc

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1、突破交易法则---走向标准化的期货交易一、突破模型的理论基础以及可行性论述。二、突破模型的几大要素。三、有效的突破形式。1、平台整理突破。2、形态突破。3、高低点突破。四、突破模型的具体交易规则。一、突破模型的理论基础以及可行性论述。期货交易的成功标准，在于可以长期稳定的获利。而众多人在交易过程中不断的寻找不同的方法，终归走上了死胡同。做期货可以是很复杂的事情，但也可以是很简单的事情，而关键在于期货交易需要标准化。天才可以创新，常人则应复制，找到别人成功或者自己成功的方法不断的复制。复制需要有一套明确的标准，才得以实现。经过长期的

2、期货交易，我不断的总结、学习，强烈的意识到这一点。这也是今天制定这样一套以突破为交易标准的原因，还望日后能不断完善，良好的执行。突破模型从理论上讲，真突破的概率大，假突破虽有，但毕竟是少数；而且突破的明确程度高，易于执行以及控制。同时突破则意味着，市场孕育着较大的行情，为波段乃至中长线交易提供了条件。另外，明确的交易标准可以避免人为的情绪或偏好影响，从而只需关注市场正在发生或即将发生的突破行为即可，对交易者来说，将更简单。同时，突破的品种分散，对于账户的总体稳定有帮助。根据对以往市场数据的检验，长期来看，坚持按突破模型交易，是可以

3、获利，并且可以稳定获利的一种方法。现就突破模型具体的规则，已及使用方法加以阐述。二、突破模型的几大要素。期货交易过程中，主要解决的几个问题是趋势、入场标准、止损、仓位、跟踪控制，出局。而突破模型可以比较明确的解决这些问题，并且有相应的规则，现逐一论述：1、趋势，突破的方向即明确了趋势方向，虽不可能绝对顺应大趋势，但在短期波段上是明确的，这符合波段式的交易方法要求。2、入场标准，突破的入场标准是以突破了阶段性的高点或者低点来作为开仓条件，意味着市场趋势正在形成。而包括平台整理，形态突破，以及高低点突破的入场标准都精确到了具体的价格，

4、所以执行起来是明确的。3、止损，当突破形成，并且已经开仓后的止损是以突破告以失败为标准出局。止损价位与入场价位同样是明确的，以反向突破了高点或低点来止损。4、仓位，其是以账户总资金的比例作为风险度，再以入场价格和止损位的差额反向衡定每笔单子的头寸，从而可以实现账户总体的稳定。1、跟踪控制，是指入场后的后续管理，包括盈利后的处理规则，或是加仓。比较典型的规则是，⑴当市场以跳空形式突破，并且幅度在1%以上，入场后的止损条件变更为当缺口回补；⑵当入场后，品种盈利幅度达到2%以上，单子的处理规则变更为保本；⑶加仓的规则与开仓的规则一致，并

5、且处理规则也是相同。当品种入场处于一轮行情的第一个突破开仓，则当第二个突破出现时加仓，按照同样的突破规则入场和出局；当在第二个突破才第一次开仓时，则不考虑加仓。2、出局，趋势行情中，出局主要以市场的回落或反弹超过了之前的高低点为标准，非常明确。而大在的区间整理中，头寸入场后的出局条件以反向突破为准。另外，当市场处在加速期，连续上涨或下跌的幅度超过10%，甚至更多，出局条件更改为遇到重要的阻力或支撑位，或是典型的K线组合，逢利润最大化出局。三、有效的突破形式1、平台整理突破A、窄幅整理突破。B、箱体整理突破。2、形态突破A、三角形收

6、敛突破。B、W底、M头突破。C、头肩顶/底突破。3、高低点的突破。1、平台整理突破的确认以及交易规则。A、平台窄幅整理突破顺势盘整向下突破突破要求：1、盘整时间大于等于5天，时间越长有效性越高；2、窄幅，收盘价在2%以内波动；3、顺势突破，以突破盘整区实体最低点为准。顺势向下突破建立空头，止损以反向最高点为准顺势盘整向上突破突破要求：1、盘整时间大于等于5天，时间越长有效性越高；2、窄幅，收盘价在2%以内波动；3、顺势突破，以突破盘整区实体最高点为准。顺势向上突破建立多头，止损以反向最低点为准逆向窄幅整理向上突破突破要求：1、盘整

7、时间大于等于5天，时间越长有效性越高；2、窄幅，收盘价在2%以内波动；3、逆势突破，以突破盘整区最高点为准。逆势向上突破建立多头，止损以反向最低点为准逆势盘整向下突破逆势向下突破建立空头，止损以反向最高点为准突破要求：1、盘整时间大于等于5天，时间越长有效性越高；2、窄幅，收盘价在2%以内波动；3、逆势突破，以突破盘整区最低点为准。形态要求一、窄幅，收盘价格在2%以内波动二、时间，维持的时间大于等于5天，盘整时间越长，有效性越高。交易规则一、入场标准。顺势突破优于逆向突破，入场要求更激进以突破盘整区的实体高低点为标准，逆向突破则以

8、突破高低点为标准。二、止损以及仓位。窄幅整理突破的有效性是最高的一种形式，止损以总资金的2%，止损条件以反向突破高低点为标准。为区分顺势以及逆势突破，顺势止损2%，逆势突破以1%。仓位按照总资金止损额的2%或1%，套算入场价与止损位之间的差额得出开