海龟交易法则matlab代码.doc

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1、.今天开放我的matlab代码，我已经说明了程序进程中的每一个步骤，没有学过这个程序的也应该能看得懂。程序比较长，但还是很多地方没有做，部分发展方向我已经提出来了，但不一定对，所以，大家都来找茬吧！+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%5%%Turtle.M%海龟交易法则(多品种、多市场)%主要包括：%    ?市场----买卖什么，根据SVR强弱觉得买卖优先顺序%　　?

2、头寸规模----买卖多少，根据ATR以及不对称相关性风险矩阵进行寸风险管理%　　?入市----何时买卖，根据突破信号辨别方法，辨别真假信号，并受账户资金水平限制其头寸，这里没有考虑到快速变化行情的滑点。%　　?止损----何时退出亏损的头寸，根据ATR和固定损失水平设定。这里没有考虑到快速变化行情的滑点。%　　?离市----何时退出赢利的头寸，根据特定参数回归。%　　?策略----如何买卖，此处只考虑了4种策略，但如何更细致的执行改策略我们没有考虑到。如：如何利用其他指标辅助，如何优化组合资产配置等。%说明：%为了明晰化思路，一些循环被拆成若干个子循环

3、，影响了速度，但不妨碍我们学习和分析。%为了更为精确的服务高频数据，这里设定所得数据为1分钟数据。所以，这里特别要注意的是，程序目前只能处理同样交易时间的市场品种。%那么，郑州和大连(9:00-10:1510:30-11:301:30-3:00)，上海(9:00-10：1510：30-11：301：30-2：10 2：20-3：00)，证券市场(9:30-11:301:00-3:00)就被割裂开来了。%因为无法控制非对称时间窗口内的风险，策略和程序暂时不向此扩展和修改。不过，如果用天数据，则不存在任何问题了。%讨论：%这里我没有写出强弱讨论程序，因为我

4、觉得我的思路还不完全清晰。我的初步想法是，根据相关性水平，如果上涨相关性水平高情形下，%如果上涨击穿压力线，则买入最强的SVR，卖出最弱的；理论根据是journalofFinance2002,Andrew,and%JournalofFinance2005,Patton%Thecopyrightbelongstome.Thecodesexchangedonlyforstudy.%Foryourownapplication,loadyourdataintothematrix"data",andchangethe%"controls"listed页脚.bel

5、ow%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Controls%functionturtle()clearall;closeall;clc;globalEMA;globalRepeatglobalMargin;globalSize;globalAccount;globalStr1globalStr2globalCorrLevglobalPosLimglobalFreqFreq=240;          %市场交易长度（分钟）：大连、郑州=225，上海=215，证券=

6、240STRATEGY=2;         %选择的交易策略,1策略1；2策略2；3强弱套利；dEMA=20;             %计算指数平均的周期数dRepeat=1;           %多久时间重新算一次ATRDMargin=[0.050.050.071];          %所交易品种的保证金率1×i,i资产数量，股票为1Size=[5581];           %所交易品种的合约规模1×i,股票为1Account=[100000000];         %初始账户资金DStr1_in=20;         %策略一进场周

7、期参数dStr2_in=55;         %策略二进场周期参数dStr1_out=10;        %策略一出场周期参数dStr2_out=20;        %策略二出场周期参数dP_RSV=30*Freq;     %相对强弱指标CorrAdj=30*Freq;    %市场相关性调查时间窗口长度，考虑到市场相关性的不对称性，买入考察下跌相关性，卖出考虑上涨相关性CorrLev=[0.30.7];  %相关性水平识别，高于它为高度相关性市场，低于它为低度相关市场。1×2PosLim=[4681012]; %分别为单市场、高度相关、一般相

8、关、低度相关、单向交易持仓限制1×5HoldingPosition=[]; %持仓，针对每一个