计量经济学课程论文实证分析模版.doc

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1、1、实证研究1.1数据收集及预处理1.1.1指标的选取及数据说明研究我国居民消费的影响因素，本文选取我国居民人均消费1978年-2008年的数据为被解释变量Y，主要选取居民消费价格指数（CPI）X1、居民人均可支配收入X2、人均GDPX3等作为解释变量。原始数据见附录-1。1.1.2指标的描述统计改革开放三十年来，我国经济发展速度惊人，人们生活水平等各方面都有了前所未有的增长，所选取各指标描述如图-1，图-2图-1图-2由以上两图可以看出，1978-2008年我国人均消费、居民人均可支配收入、人均GDP均显著增长，几乎成“J”字形增长，随着经济的不断发展

2、，我国居民消费价格指数也明显增长。同时我们也可以得出这样的结论：在进行实证分析前，可以对各指标数据取自然对数Ln，这样可以解决原始数据的异方差、自相关、多重共线性等问题。处理过的数据见附录-2。另外，在研究变量关系之前，应研究其相关关系，运用数据分析软件分析相关性如下：　YX1X2X3Y1X10.8968018531X20.9986265930.8791821X30.995421870.8540770.998283021有分析结果可知，各变量之间具有很高的相关度，当然各解释变量之间也可能给实证分析带来多重共线性问题。2、实证分析2.1单位根检验在进行建模

3、前，需要对各变量进行单位根检验。被解释变量(Y)单位根检验结果如表-1：表一NullHypothesis:YhasaunitrootExogenous:ConstantLagLength:1(AutomaticbasedonSIC,MAXLAG=7)t-Statistic  Prob.*AugmentedDickey-Fullerteststatistic-0.522310 0.8728Testcriticalvalues:1%level-3.6793225%level-2.96776710%level-2.622989由结果可以看出,t-Statist

4、ic等于-0.522310，均大于1%、5%以及10%显著性水平下t-Statistic的值，因此接受原假设，认为被解释变量(Y)有单位根,也即被解释变量(Y)是非平稳的。解释变量X1单位根检验如表-2：表-2NullHypothesis:X1hasaunitrootExogenous:ConstantLagLength:1(AutomaticbasedonSIC,MAXLAG=7)t-StatisticProb.*AugmentedDickey-Fullerteststatistic-1.2725790.6284Testcriticalvalues:1

5、%level-3.6793225%level-2.96776710%level-2.622989由结果可以看出,t-Statistic等于-1.272579，均大于1%、5%以及10%显著性水平下t-Statistic的值，因此接受原假设，认为解释变量(X1)有单位根，也即解释变量(X1)是非平稳的。解释变量X2单位根检验如表-3：NullHypothesis:X2hasaunitrootExogenous:ConstantLagLength:1(AutomaticbasedonSIC,MAXLAG=7)t-Statistic  Prob.*Augmen

6、tedDickey-Fullerteststatistic-0.479072 0.8816Testcriticalvalues:1%level-3.6793225%level-2.96776710%level-2.622989由结果可以看出,t-Statistic等于-0.479072，均大于1%、5%以及10%显著性水平下t-Statistic的值，因此接受原假设，认为解释变量(X2)有单位根,也即解释变量(X2)是非平稳的。解释变量X3单位根检验如表-4：表-4NullHypothesis:X3hasaunitrootExogenous:Consta

7、ntLagLength:1(AutomaticbasedonSIC,MAXLAG=7)t-Statistic  Prob.*AugmentedDickey-Fullerteststatistic-0.327075 0.9090Testcriticalvalues:1%level-3.6793225%level-2.96776710%level-2.622989由结果可以看出,t-Statistic等于-0.479072，均大于1%、5%以及10%显著性水平下t-Statistic的值，因此接受原假设，认为解释变量(X3)有单位根,也即解释变量(X3)是非

8、平稳的。综上可得，被解释变量（Y）、解释变量（X1、X2、X3）均有单位根，均是