培训材料——巴塞尔新资本协议框架介绍资料.ppt

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1、巴塞尔新资本协议框架介绍背景和概览支柱1–最低资本要求的计算信用风险操作风险市场风险支柱2–监督检查支柱3–市场纪律目录2背景和概览PwC3背景和概览——内容提要巴塞尔新资本协议主要内容银行风险管理原则和管理框架巴塞尔新资本协议的影响对十国集团对非十国集团对国内银行业巴塞尔新资本协议的实施及其困难关于BaselII酝酿主要内容原则和框架影响实施4风险资本资本和风险的对应支柱1–最低资本支柱3–披露支柱2–监督检查三个支柱的概念根据不同的标准可以做出不同选择的'菜单'更全面的识别每一个风险要素TotalCapitalRisk-weightedexposuresCreditr

2、iskMarketriskOperationalrisk8%?信用风险市场风险8%?基本中度高级支柱1要求标准化内部评级基本法高级内部评级法风险计算简单全面机构计算缓释技术基本指标标准化高级衡量法风险计算信用风险操作风险标准化内部模型风险计算市场风险资本总量加权后的风险敞口巴赛尔新资本协议主要内容——总览操作风险关于BaselII酝酿主要内容原则和框架影响实施5巴赛尔新资本协议的酝酿...发表了3次正式的征求意见稿完成了5次量化影响研究就风险管理的原则和实践撰写并出版了大量的工作文稿重大的意见分歧(甚至包括业内的银行和监管部门之间)延期...再延期5年的征求意见2004年

3、6月正式发布关于BaselII酝酿主要内容原则和框架影响实施三个支柱6巴赛尔新资本协议提供了一套有效风险管理原则风险区分内部评级框架借款人风险债项风险违约概率、违约损失率违约暴露、期限风险衡量审批权限及层次有效性定价的参考风险审批、控制及定价风险风险报告风险系统压力测试报告和监督风险可预见损失的计量方法准备金计提根据风险进行资本配置风险限额/风险缓释资本管理流程组合管理与风险资本分配关于BaselII酝酿主要内容原则和框架影响实施7银行风险管理框架银行风险管理Data&SystemsTransactionalriskidentification数据与系统交易风险识别Tra

4、nsactionalriskmanagement交易风险管理PortfolioRiskIdentification组合风险识别TraditionalPM风险绩效评估与股东价值联系企业风险管理——覆盖各种风险类型主动绩效评估传统绩效评估组合风险Risk交易风险组合优化，重新平衡与避险相关度、VAR与边际贡献通过限额管理集中度建立准备金与储备资本组合报告与分析暴露累加损失与违约分析组合数据管理风险定价贷款结构与契约交易型额度管理风险评级违约模型与信用评分信用分析关于BaselII酝酿主要内容原则和框架影响实施8美国监管机构（美联储、美国联邦存款保险公司及美国财政部货币监理局）

5、对新巴塞尔协议之中基础和复杂的需求表示关注。一些海外交易比较频繁的最大型银行（大约有10家银行）被要求采纳新巴塞尔协议的高级内部评级法（A-IRB和高级衡量法），其他银行可自行选择是否采纳新巴塞尔协议。根据美联储的要求，这些银行必须根据2008年实施新资本协议的要求采取内部评级高级法，但美国银行业并没有为此做好准备。监管当局和政治家早先在讨论新资本协议的适用性和形式方面，并未达成一致意见。甚至许多美国银行还非常反对新资本协议（诸如瑞士信贷第一波士顿银行和美国StateStreet，对新巴塞尔协议目前将操作风险包括在支柱1的做法持有强烈异议）。这两方面因素减缓了新资本协议在

6、美国的实施进程。建议设立一种着重于原则而不是细节规定的体系，该体系允许各监管机构各自确定操作风险的最低资本要求对十国集团国家的影响——在美国的发展关于BaselII酝酿主要内容原则和框架影响实施9与美国相比，欧洲更多的银行被监管机构要求实行内部评级法。英格兰银行-强调新巴塞尔协议由三个支柱组成，尽管大家都在支柱1上投入更多精力和关注。建议能够增加对支柱2的依赖性，并增强民间经营者和监管机构之间的合作关系，以此确保执行的连贯性巴塞尔协议的发展应结合市场实践和监管要求，从而将额外成本减至最低欧洲委员会-强调欧洲监管机构运用其判断力进行监管，同时该委员会还强调，一个崭新的有关欧

7、洲银行监管的论坛将会促进其统一性对十国集团国家的影响——在欧洲的发展关于BaselII酝酿主要内容原则和框架影响实施10对十国集团国家以外的其他国家，在新巴塞尔协议实施方面具有更大的灵活性，如继续使用现有巴塞尔协议（BIS1）选择新巴塞尔协议中的部分条款(如信用风险部分)完全执行新巴塞尔协议的全部条款澳大利亚–监管机构正在高级法方面与“四大”合作香港–修订其自有的监管标准对银行的风险控制能力进行评估。2004年8月4日，香港金管局公布了新资本协议实施的指引草案，成为全球率先制定本地区新资本协议实施指引的监管机构。香港9家最大的