国际金融 计算题-1.doc

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1、1即期汇率为:US$=DKK1.7640/50，1个月期的远期汇水为:49/44。试求1个月期的远期汇率？解：买入价=1.7640-0.0049=1.7591卖出价=1.7650-0.0044=1.7606US$=DKK1.7591/1.76062伦敦外汇市场英镑对美元的汇率为：即期汇率：1.5305/15，1个月远期差价：20/30，2个月远期差价：60/70，6个月远期差价:130/150。求英镑对美元的1个月、2个月、6个月的远期汇率?3纽约外汇市场上美元对丹麦克朗：即期汇率：1.8410/20，3个月期的远期差价：50/40，6个月期的远期差价:60/50。求3个月期、6个月期美

2、元的远期汇率?4.根据下面的银行报价回答问题：美元/日元103.4/103.7，英镑/美元1.3040/1.3050。请问：某进出口公司要以英镑支付日元，那么该公司以英镑买进日元的套汇价是多少？5根据下面的汇价回答问题：美元/日元153.40/50，美元/港元7.8010/20。请问：某公司以港元买进日元支付货款，日元兑港元汇价是多少？6根据下面汇率：美元/瑞典克朗6.9980/6.9986，美元/加拿大元1.2329/1.2359。请问:某中加合资公司要以加拿大元买进瑞典克郎朗，汇率是多少？解：1加元=5.6623/5.6765克朗；5.66237假设汇率为：美元/日元145.30/4

3、0，英镑/美元1.8485/95。请问:某公司要以日元买进英镑，汇率是多少？解：1英镑=268.59/268.92；268.92重要如何区分买入价和卖出价？例如，某日巴黎外汇市场和伦敦外汇市场的报价如下：巴黎：USD1=FRF5.7505　～　5.7615　　　　（银行买入美元价）　（银行卖出美元价）伦敦：GBP1=USD1.8870～1.8890　　　　（银行卖出美元价）　（银行买入美元价）注意：从银行还是客户的角度？哪种货币？8纽约和纽约市场两地的外汇牌价如下：伦敦市场为￡1=$1.7810/1.7820，纽约市场为￡1=$1.7830/1.7840。根据上述市场条件如何进行套汇？若

4、以2000万美元套汇，套汇利润是多少？解：根据市场结构情况，美元在伦敦市场比纽约贵，因此美元投资者选择在伦敦市场卖出美元，在纽约市场上卖出英镑（1分）。利润如下：2000÷1.7820×1.7830－2000＝1.1223万美元（4分）9某日，苏黎士外汇市场美元/瑞士法郎即期汇率为：2.0000-2.0035，3个月远期点数为130-115，某公司从瑞士进口机械零件，3个月后付款，每个零件瑞士出口商报价100瑞士法郎，如要求以美元报价，应报多少美元？ （列出算式，步骤清楚）解：买入价=2.0000-0.0130=1.9870卖出价=2.0035-0.0115=1.99201美元=1.98

5、70/1.9920瑞士法郎100÷1.9870=50.3271美元10中国的一家外贸公司因从德国进口一批货物，三个月后需要支付1200000欧元的货款。但公司目前只有美元。为了防止三个月后美元相对欧元贬值，公司决定购买三个月1200000欧元。公司向一家美国银行询价，答复为：即期汇率1.2220/35三个月远期汇率10/15那么，公司为购买1200000远期欧元应准备多少美元呢？解：买入价=1.2220+0.0010=1.2230卖出价=1.2235+0.0015=1.2250即：1欧元=1.2230/0.2250美元1200000×1.2250=1470000美元。11套汇交易举例空间

6、套汇(直接套汇)纽约市场报丹麦克朗兑美元汇8.0750kr/$，伦敦市场报价8.0580kr/$。不考虑交易成本，100万美元的套汇利润是多少？解：1.纽约市场：100万美元×8.0750=807.50万丹麦克朗2.伦敦市场：807.50÷8.0580=100.2110万美元套汇结果：100.2110-100=0.2110万美元12中国的一家外贸公司因从德国进口一批货物，三个月后需要支付1200000欧元的货款。但公司目前只有美元。为了防止三个月后美元相对欧元贬值，公司决定购买三个月1200000欧元。公司向一家美国银行询价，答复为：即期汇率1.2200/35三个月远期汇率10/15那么

7、，公司为购买1200000远期欧元应准备多少美元呢？重要例如多伦多外汇市场上，某外汇银行公布的加元与美元的即期汇率为USD1=CAD1.7814/1.7884，3个月远期美元升水CAD0.06/0.10，则3个月远期汇率分别为1.7814+0.06/100=CAD1.78201.7884+0.01/100=CAD1.7894。又如，在伦敦外汇市场，某外汇银行公布的即期汇率为GBP1=USD1.4608/1.4668，3个月远期英镑贴