国际金融习题(计算题)

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1、《国际金融》计算题1、伦敦报价商报出了四种GBP/USD的价格，我国外汇银行希望卖出英镑，最好的价格是多少？(C)A、1.6865B、1.6868C、1.6874D、1.68662、一位客户希望买入日元，要求外汇银行报出即期USD/JPY的价格，外汇银行报出如下价格，哪一组使外汇银行获利最多？(A)A、102.25/35B、102.40/50C、102.45/55D、102.60/703、如果你想出售美元，买进港元，你应该选择那一家银行的价格（A）A银行：7.8030/40B银行：7.8010/20C银行：7.7980/

2、90D银行：7.7990/984、一位客户希望买入日元，要求外汇银行报出即期USD/JPY的价格，外汇银行报出如下价格，哪一组使外汇银行获利最多（B）A、88.55/88.65B、88.25/88.40C、88.35/88.50D、88.60/88.705、某日本进口商为支付三个月后价值为2000万美元的货款，支付2000万日元的期权费买进汇价为$1=JPY200的美元期权，到期日汇价有三种可能，哪种汇价时进口商肯定会行使权利？（A）A、$1=JPY205B、$1=JPY200C、$1=JPY1956、若伦敦外汇市场即期

3、汇率为￡1=US$1.4608,3个月美元远期外汇升水0.51美分，则3个月美元远期外汇汇率为（D）A.￡1=US$1.4659B.￡1=US$1.8708C.￡1=US$0.9509D.￡1=US$1.45577、下列银行报出USD/CHF、USD/JPY的汇率，你想卖出瑞士法郎，买进日元，问：银行USD/CHFUSD/JPYA1.4247/57123.74/98B1.4246/58123.74/95C1.4245/56123.70/90D1.4248/59123.73/95E1.4249/60123.75/85（1）

4、你向哪家银行卖出瑞士法郎，买进美元？（2）你向哪家银行卖出美元，买进日元？（3）用对你最有利的汇率计算的CHF/JPY的交叉汇率是多少？(1)C(2)E(3)交叉相除计算CHF/JPY，卖出瑞士法郎，买进日元，为银行瑞士法郎的买入价，选择对自己最有利的价格是最高的那个买入价，此时得到的日元最多；8、某日国际外汇市场上汇率报价如下：LONDON1GBP=JPY158.10/20NY1GBP=USD1.5230/40TOKYO1USD=JPY104.20/30如用1亿日元套汇，可得多少利润？求出LONDON和NY的套汇价为:

5、1USD=JPY103.7402/103.8739,可以看出这两个市场的日元比TOKYO要贵,所以在这两个市场卖出日元,到TOKYO把日元换回来,可以得到利润.具体步骤是:在LODON卖日元,得到英镑,再到NY卖出英镑,买进美元,然后将美元在TOKYO换回日元.(1亿/158.20)*1.5230*104.20=1.003亿(日元)利润为30万日元9、某日英国伦敦的年利息率是9.5%，美国纽约的年利息率是7%，当时1GBP=USD1.9600美元，那么伦敦市场3个月美元远期汇率是多少？$1=￡0.5102(f-e)/e=

6、i-i*(f-0.5102)/0.5102=(9.5%-7%)*3/12F($1)=￡0.513410、下面例举的是银行报出的GBP/USD的即期与远期汇率：银行ABC即期1.6830/401.6831/391.6832/423个月39/3642/3839/36你将从哪家银行按最佳汇率买进远期英镑？远期汇率是多少？3个月远期汇率:A银行:1.6791/1.6804B银行:1.6789/1.6801C银行:1.6793/1.6806从B银行买进远期英镑,远期汇率为1.6801,最便宜11、美国某公司从日本进口了一批货物，价

7、值1,136,000,000日元。根据合同规定，进口商在3个月后支付货款。由于当时日元对美元的汇率呈上升的趋势，为避免进口付汇的损失，美国进口商决定采用远期合同来防范汇率风险。纽约外汇市场的行情如下：即期汇率               USD1=JPY141.00/142.00三个月的远期日元的升水 JPY0.5-0.4请问：（1）通过远期外汇合同进行套期保值，这批进口货物的美元成本是多少？（2）如果该美国进口商未进行套期保值，3个月后，由于日元相对于美元的即期汇率为USD1=JPY139.00/141.00，该进口商

8、的美元支出将增加多少？三个月远期汇率：USD1=JPY140.5-141.6（1）远期买入日元，卖出美元，1136000000/140.5=8085409（美元）（2）如果不进行套期保值，则按照三个月后的即期汇率买进日元，美元成本=1136000000/139=81726618172661-8085409=87252