国际金融计算题

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1、第一章习题：计算远期汇率的原理：(1)远期汇水：“点数前小后大”→远期汇率升水远期汇率＝即期汇率＋远期汇水(2)远期汇水:“点数前大后小”→远期汇率贴水远期汇率＝即期汇率–远期汇水举例说明：即期汇率为:US$=DM1.7640/501个月期的远期汇水为:49/44试求1个月期的远期汇率？解：买入价=1.7640-0.0049=1.7591卖出价=1.7650-0.0044=1.7606US$=DM1.7591/1.7606例2市场即期汇率为：£1＝US$1.6040/503个月期的远期汇水：64/80试求3个月期的英镑对美元的远期汇率?练

2、习题1伦敦外汇市场英镑对美元的汇率为：即期汇率：1.5305/151个月远期差价：20/302个月远期差价：60/706个月远期差价:130/150求英镑对美元的1个月、2个月、6个月的远期汇率?练习题2纽约外汇市场上美元对德国马克：即期汇率：1.8410/203个月期的远期差价：50/406个月期的远期差价:60/50求3个月期、6个月期美元的远期汇率?标价方法相同，交叉相除标价方法不同，平行相乘例如：1.根据下面的银行报价回答问题：美元/日元103.4/103.7英镑/美元1.3040/1.3050请问：某进出口公司要以英镑支付日元，

3、那么该公司以英镑买进日元的套汇价是多少？（134.83/135.32;134.83）2.根据下面的汇价回答问题：美元/日元153.40/50美元/港元7.8010/20请问：某公司以港元买进日元支付货款，日元兑港元汇价是多少？（19.662/19.667;19.662）练习1.根据下面汇率：美元/瑞典克朗6.9980/6.9986美元/加拿大元1.2329/1.2359请问:某中加合资公司要以加拿大元买进瑞典克郎朗，汇率是多少？（1加元=5.6623/5.6765克朗；5.6623）2.假设汇率为：美元/日元145.30/40英镑/美元1

4、.8485/95请问:某公司要以日元买进英镑，汇率是多少？（1英镑=268.59/268.92；268.92）货币升值与贬值的幅度：o直接标价法本币汇率变化＝(旧汇率¸新汇率－1)´100%外汇汇率变化＝(新汇率¸旧汇率－1)´100%o间接标价法本币汇率变化＝(新汇率¸旧汇率－1)´100%外汇汇率变化＝(旧汇率¸新汇率－1)´100%如果是正数表示本币或外汇升值；如果是负数表示本币或外汇贬值。例如：1998年9月10日，美元对日元的汇率为1美元等于134.115日元，2005年1月25日美元对日元的汇率为1美元等于104.075日元。

5、在这一期间，日元对美元的汇率变化幅度为多少?答：（134.115/104.075-1）×100%=28.86%而美元对日元的汇率变化幅度为多少？答：（104.075/134.115-1）×100%=-22.40%补充习题：一、一外汇交易所的电脑屏幕显示如下：币种即期一月三月六月墨西哥比索9.3850--8070_80210_215410_440南非兰特6.1200_300425_4451100_12001825_1900英镑1.6320_3540_34105_95190_1701.买入和卖出的直接报价是什么？2.你是一位顾客，想用英镑买入

6、三个月远期的墨西哥比索，实际汇率是多少？(1.6215×9.4060=15.2518)如何区分买入价和卖出价？例如，某日巴黎外汇市场和伦敦外汇市场的报价如下：巴黎：USD1=FRF5.7505　～　5.7615　　　　（银行买入美元价）　（银行卖出美元价）伦敦：GBP1=USD1.8870～1.8890　　　　（银行卖出美元价）　（银行买入美元价）注意：从银行还是客户的角度？哪种货币？第一章习题：1.如果你以电话向中国银行询问英镑/美元（英镑兑美元，斜线“/”表示“兑”）的汇价。中国银行答道：“1.6900/10”。请问：（1）中国银行以

7、什么汇价向你买进美元？（2）你以什么汇价从中国银行买进英镑？（3）如果你向中国银行卖出英镑，使用什么汇率？2.某银行询问美元对新加坡元的汇价，你答复道“1.6403/1.6410”。请问，如果该银行想把美元卖给你，汇率是多少？3.某银行询问美元兑港元汇价，你答复道：“1美元=7.8000/10港元”，请问：（1）该银行要向你买进美元，汇价是多少？（2）如你要买进美元，应按什么汇率计算？（3）如你要买进港元，又是什么汇率？4.如果你是银行的交易员，客户向你询问澳元/美元汇价，你答复道：“0.7685/90”。请问（1）如果客户想把澳元卖给你

8、，汇率是多少？（2）如果客户要买进澳元，汇率又是多少？5.如果你向中国银行询问欧元/美元的报价，回答是：“1.2940/1.2960”。请问：（1）中国银行以什么汇价向你买进美元，卖出欧元？（