空间滞后随机前沿模型估计研究.pdf

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1、第8期总第274期商业经济与管理NO．8Vo1．2742014年8月JoURNALoFBUSINESSECONOMICSAug．2014空间滞后随机前沿模型估计研究张进峰(山东大学经济研究院，山东济南250100)摘要：和传统随机前沿模型相比，空间滞后随机前沿模型遇到的问题是应该采用何种方法估计模型?由于空间滞后效应的存在，无法直接采用传统随机前沿模型的修正普通最小二乘法；另一方面，虽然可以采用极大似然法估计模型，但是会遇到计算上的困难。文章构建了针对半正态空间滞后随机前沿模型的修正估计方法，该方法首先采用两阶段最小二乘法估计空间滞后模型，然后通过考虑随机前沿效应对相关参数进行修正。蒙特

2、卡罗模拟的结果表明，文章建议的估计方法有良好的有限样本性质。关键词：空间滞后模型；随机前沿；矩估计；蒙特卡罗中图分类号：F222文献标识码：A文章编号：1000—2154(2014)08—0089—09ResearchonEstimationofSpatialLagStochasticFrontierModelZHANGJin-feng(TheCenterforEconomicResearch，ShandongUniversity，Jinan250100，China)Abstract：Comparedwiththeclassicalstochasticfrontiermodel，thep

3、roblemaspatiallagstochasticfrontiermodelencounteredisthewayofestimation．Becauseofspatiallageffect，theclassicalcorrectedordinaryleastestimatorisfailedandthemaximumlike·lihoodmethod，althoughavailable，willencountercomputationburdenproblem．Thispaperconstructsanewcorrectedordinaryleastsquareestimatoro

4、fthehalfnormalspatiallagstochasticfrontiermodel，whichestimatesspatiallagmodelbyordinaryleastsquareestimatorandadjuststheestimatesofconstantandvariancebyconsideringstochasticfrontiereffect．Simulationstudiesdemonstratethatthemethodweproposedhasagoodsampleprope~y．Keywords：spatiallagmodel；stochasticf

5、rontier；methodofmoments；Monte-Carlo引言用以探讨厂商生产行为中技术效率问题的随机前沿模型由Aigner等(1977)¨以及Meeusen和Bro—eck(1977)提出，其基本思想及理论依据可归结为：尽管厂商追求生产最优化的动机不变，但在既定的技术效率水平下，厂商的产出未必能实现最优化，也就是未必能达到其前沿边界。从设定形式上看，随机前沿模型与一般生产函数模型的不同主要在于其不仅包含了传统生产函数计量模型的对称误差项，而且包含了一项非负的随机扰动项，该随机扰动项可以用来衡量技术无效率对产出造成的负面影响。这一设定的特殊性使得随机前沿模型的理论研究主要围绕

6、复合误差项展开，相关文献见Subal等(2000)、Wang和Schmidt(2009)[43、Wang和Ho(2010)Is]等。近年来，随机前沿模型在国内主要应用于全要素生产率的研究，代表性的文献包括傅晓霞和吴利学(2006)L6J、李胜文和李大胜(2008)、王志平(2010)以及陶长收稿日期：2014—05—12基金项目：国家自然科学基金青年项目“空间随机前沿模型估计及设定检验研究”(71301088)；山东省社会科学规划研究项目“空间计量模型设定检验及应用”(13DJJJ12)作者简介：张进峰，男，讲师，经济学博士，主要从事空间计量经济学理论与应用研究。90商业经济与管理201

7、4焦琪和齐亚伟(2010)[91等。此外，随机前沿模型还被广泛应用于财务金融、劳动经济学、经济增长等领域，具体见李谷成、冯中朝和占绍文(2008)¨⋯、白俊红、江可和申李婧(2009)¨以及余利丰、邓柏盛和王菲(2Ol1)等。不过，和传统计量模型一样，估计随机前沿模型时一个潜在假定是截面之间相互独立。随着空间计量经济学的兴起，该假定受到来自理论和实证研究的双重质疑。从理论上讲，如果截面之间存在相关性而在估计时假定独立，往往因为内生性