商业银行资本监管的顺周期性研究.doc

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1、商业银行资本监管的顺周期性研究【摘要】：自从美国次贷危机向全球各国弥漫以来，世界经济遭受了空前惨重的打击，这也引发了人们对金融体系监管漏洞的郑重思考。此次金融危机的发生使人们深刻体会到新资本协议等外部规则和金融机构内部因素造成的顺周期性及其负面效应。目前，国际金融监管当局对商业银行实施宏观审慎监管的重中之重是资本监管。现行的商业银行资本监管框架将会增强金融体系的顺周期性，强化金融系统性风险，削弱了在经济低迷阶段货币政策的执行威力，放大了经济的周期波动，考验着商业银行运营的稳健性。总之，研究资本监管的顺周期性，并在宏观审慎监管框架下构建逆周期资本监管已经成为当前理论界和

2、实务界关注的热点问题之一。本文首先对商业银行资本监管顺周期性的国内外研究现状和进展进行梳理总结；其次，阐述了巴塞尔协议演进的历程以及我国商业银行资本监管的发展状况，归纳了商业银行资本监管顺周期性的形成机理和理论模型。再次，通过选取我国银行业市场上占主要地位的14家商业银行2005-2011年的面板数据，对商业银行资本充足率的顺周期效应进行实证研究。采取资本充足率与GDP年度增长率、不良贷款率、净资产收益率、贷款总额这五个指标，运用Eviews软件构建模型并进行线性拟合回归分析（普通最小二乘法）。最后，根据实证分析的研究结果提出从缓解最低资本要求的顺周期性，要求银行计提

3、留存资本缓冲，引入逆周期资本缓冲三个方面构建商业银行逆周期资本监管框架。【关键词】：商业银行资本监管顺周期性资本充足率【学位授予单位】：山西财经大学【学位级别】：硕士【学位授予年份】：2013【分类号】：F830.45【目录】：摘要6-7Abstract7-8目录8-101.引言10-171.1选题背景与研究意义10-111.1.1选题背景10-111.1.2研究意义111.2国内外文献综述11-141.2.1国外研究文献综述11-121.2.2国内研究文献综述12-141.3论文的研究内容与方法141.4论文的主要工作与创新14-151.4.1论文的主要工作14-1

4、51.4.2论文的创新151.5论文的结构安排15-172国内外商业银行资本监管的理论与实践17-272.1国际商业银行资本监管的理论与实践17-232.1.1资本监管的概念172.1.2巴塞尔Ⅰ的资本监管框架17-192.1.3巴塞尔Ⅱ的资本监管框架19-212.1.4巴塞尔Ⅲ的资本监管框架21-232.2国内商业银行资本监管的发展历程23-262.2.11995年以前的发展232.2.21995年至2003年的发展232.2.32004年至今的发展23-262.3小结26-273.资本监管顺周期性的理论分析与实证研究27-383.1资本监管顺周期性的形成机制27-

5、293.1.1信用风险的评级方法带来的顺周期形成机制27-293.1.2市场风险监管资本要求的顺周期形成机制293.1.3操作风险的顺周期形成机制293.2商业银行资本监管顺周期性的理论模型29-313.3商业银行资本充足率顺周期性的实证研究31-363.3.1资本充足率顺周期性的模型构建32-333.3.2数据和变量的选取与统计分析33-343.3.3基于面板数据的回归结果及分析34-363.4小结36-384商业银行资本监管的逆周期政策工具38-474.1缓解最低资本要求的顺周期性38-414.1.1缓解信用风险内部评级法的顺周期性38-404.1.2缓解交易账户

6、／市场风险资本要求的顺周期性40-414.2留存资本缓冲框架41-434.3逆周期资本缓冲框架43-464.3.1经济上行期应计提的逆周期资本缓冲43-454.3.2经济下行周期逆周期资本的释放45-464.4小结46-47结论与展望47-49参考文献49-52致谢52-53攻读硕士学位期间发表的论文和参与的项目/课题53-54本论文购买请联系页眉网站。