某农村商业银行与某联社流动性压力测试比较报告.pdf

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1、某农村商业银行与某联社流动性压力测试比较报告刘新鹏摘要：银行进行流动性压力测试的目的在于帮助银行认识自身的风险状况，改进自身管理，并设计应急预案以应对可能的风险发生。本文选取了某农村商业银行与某联社两家实际情况相差比较大的银行作为压力测试对象。通过历史情罱设计和数理模型推理的综合运用．构建偿付性流动性风险压力测试模型，对银行短期即时的流动性风险因子进行分析。对比结果显示，在不同的压力情景下，两家银行均存在有发生即时偿付的流动性风险，某农村商业银行发生偿付性流动性风险的可能性大于某联社。关键词：流动性风险；压力测试；测试结果一、模型的基本构建测试结

2、果为4．06％、3．56％、2．56％；当不良贷款率处于中度压力，为了综合考虑某农村商业银行与某联社流动性压力测试结果的可比而法定存款准备金率处于轻度压力、中度压力、重度压力时得到的测试较性，两家银行采取同一流动性测试模型。同时考虑到两家银行的实际结果为一5．53％一6．03％一7．03％；当不良贷款率处于重度压力，融资渠道及数据的可得性，本文选定融资后备付率作为流动性指标，根而法定存款准备金率处于轻度压力、中度压力、重度压力时得到的测试据选定的流动性风险因子，构建数学模型如下：结果为一6．13％、一6．63％、一7．63％。可知当不良贷款率出现

3、中R=[Y+F(x1+x2)】／M度、重度压力冲击时某农村商业银行便出现偿付性流动性风险重度压其中：x1为法定存款准备金率上调，x2为不良贷款，Y为及时融力。资能力，即指商业银行当期最大的可融入资金规模，M为银行的存款规假定某联社法定存款准备金率分别为上调0．5％、1％、2％，不良模。根据两家银行的实际情况，假设及时融资最大时存放同业存款项与贷款率分别为1．O1％、29．41％、30．42％，得到压力测试结果如下：现金及中央银行存款可以同时提取。Y的最大值计算公式为：测试日当天不良贷款率处于轻度压力，而法定存款准备金率处于轻度压Y的最大值=存放同

4、业款项+现金及中央银行存款力、中度压力、重度压力时得到的测试结果为22．31％、21．81％、通常情况下，即时融资能力的最大使用比率介于40％一6o％之间。20．81％当不良贷款率处于中度压力，而法定存款准备金率处于轻度压其中日常使用占据了50％左右，出现流动性风险时可用部分不超过最大力、中度压力、重度压力时得到的测试结果为1．84％、1．34％、0．融资能力的25％。因此，根据两家银行的实际融资情况，可以使用的及34％当不良贷款率处于重度压力，而法定存款准备金率处于轻度压力、时融资能力计算公式为：中度压力、重度压力时得到的测试结果为1．11％、

5、0．61％、0．34％。Y=0．25(存放同业款项+现金及中央银行存款)可知当法定存款准备金率、不良贷款率同时出现中度冲击，不良贷款率模型涵义在于当风险因子x，x：同时发生不利变动，对银行造成出现中度冲击、法定存款准备金率出现轻、中度冲击时韶山联社便出现流动性冲击时，会弓l起银行流动性短缺，即F(x，x)为负值。此偿付性流动性风险轻度压力。当法定存款准备金率出现重度冲击、不良时，银行的即时融资能力会保证在危机时获得一定量的资金Y，而R的贷款率出现中度冲击时韶山联社便出现偿付性流动性风险中度压力。当大小直接决定了银行支付能力。法定存款准备金率、不良

6、贷款率同时出现重度压力冲击时某联社便出现=、各变量压力情景的设计偿付性流动性风险重度压力。2．1偿付性流动性风险综合压力情罱设计比较两家银行法定存款准备金率情景压力设计一样，某农商行不良一般而言，股份制商业银行的备付率在2％至5％之间，本文假定贷款率情景压力设计低于韶山联社的情况下，当风险因子同时冲击时某当融资后备付率低于1．5％时，银行可能发生流动性风险，当备付率在农商行的偿付性流动性风险却比某联社面临的偿付性流动性风险大。原1．5％至1％之间，出现中度压力，当备付率超过0．5％时出现重度压因在于虽然某农商行T—l的存贷款量及即时融资能力要大于

7、某联社，力。但是相对各自的存贷款量，某农村商业银行的即时融资能力明鼎弱于某2．2法定存款准备金率压力情景设计联社，由此为改善某农村商业银行的偿付性流动性风险，应提高某农村考虑到2007—2013年法定存款准备金率的历次调整中，有27次为商业银行的即时融资能力。(作者单位：湘潭大学)5O个基点，3次为100个基点，1次为200个基点。因此依据历史模拟情景方法，选择法定存款准备金率提高1％以下为轻度压力，1％一1．5％为中度压力，2％以上为蘑度压力。2．3不良贷款压力情景设计2009—2013年以来，某农村商业银行不良贷款率总的趋势在不断下降，其中最

8、高值为l5．42％，最低值为0．92％，综合专家情景法和历史情景法，设定不良贷款率的轻度、中度、重度压力值分别为0．92％，l5．42％