中国商业银行流动性压力测试研究.pdf

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1、分类号——UDC学密级学校代码呈Q垒92．．劣多萎理歹大署位论文题目．主国直些重匝速边：堕昼垄型蔓盟塞英文TheStudyofLiquidityStressTestingonj题目￡hi塾鱼￡Q!塾!塾金!堡i鱼!旦a塾ks————研究生姓名塑亘姓名周筮莲职称塾撞学位谴±指导教师单位名称盘垫堡三盘堂丝盔堂瞳邮编垒3QQ2Q申请学位级别论文提交日期2Q!Q生兰Q月论文答辩日期2Q!Q生羔里．．旦学位授予单位答辩委员会主学位授予日期评阅人2010年11月独创性声明本人声明，所呈交的论文是本人在导师指导下进行的研究工作

2、及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得武汉理工大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。’?签名：冱烫日期：垫l!：li：丝签名：递强日期：翌i!：li：丝学位论文使用授权书本人完全了解武汉理工大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权武汉理工大学可以将本学位论

3、文的全部内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存或汇编本学位论文。同时授权经武汉理工大学认可的国家有关机构或论文数据库使用或收录本学位论文，并向社会公众提供信息服务。’(保密的论文在解密后应遵守此规定)．‘研究生(签名)：琴丽导师(签名)：目毹夸日期为k小沙摘要流动性风险因其高度不确定性、强传染性、强大的破坏力，被商业银行称为“最致命的风险"，而对流动性风险的管理一直是商业银行经营管理过程中的重大难题。在金融、经济日趋全球化的今天，银行的流动性风险管理也凸显出其重要性，特别是由次贷危机引发

4、的全球金融危机更是暴露出银行业流动性风险管理中存在的重大缺陷，给流动性风险管理提出了新的挑战，同时也引起了监管当局对流动性风险管理的高度重视，而流动性压力测试作为一种新型的流动性风险度量工具，对它的应用研究既有助于商业银行预测在未来金融市场最不利的情形下自身承受风险的能力，又有助于银行更为深刻地理解流动性风险管理的实质，并通过主动改变管理策略更加有效地防范流动性风险的发生。中国银监会也于2009年10月29日颁布了《商业银行流动性风险管理指引》，明确要求商业银行至少每季度执行一次常规流动性压力测试。本文采用理论研

5、究与实证分析相结合、比较研究与综合分析相结合的方法，由次贷危机引发的银行业流动性风险问题入手，讨论了其对国际银行业的影响及对中国商业银行加强流动性风险管理的启示，并详细介绍了流动性风险管理理论发展的四个阶段。在此基础上，本文详细介绍了流动性压力测试静态和动态度量方法，并对其进行了比较分析，其中静态度量方法主要包括资产流动性比例和负债流动性比例；动态度量方法主要包括流动性缺口压力测试法和主流的流动性压力测试法一敏感性分析和情景分析。同时对流动性压力测试一般步骤进行了研究。在压力测试框架下，本文对上市银行如何对面临的

6、流动性风险进行流动性压力测试进行了研究。在应用研究部分，本文利用八家上市银行历年的年报等大量相关数据，创新性地将房价变动作为风险驱动因素引入流动性压力测试过程，以法定存款准备金率上调、IPO(新股申购)所引起的存款集中提取、房价变动引起的存款流失及即时融资能力为风险驱动因素，以国有商业银行和股份制商业银行为比较研究对象进行了流动性压力测试实证分析，并对实证结果进行了详细的分析。最后本文从推广流动性压力测试、优化房地产贷款结构、加强金融创新力度、制定完善的流动性管理计划等方面对不同类型商业银行的流动性风险管理提出相

7、关的建议。关键词：商业银行；流动性压力测试；流动性风险管理；次贷危机ABSTRACTDuetoitsattributesofuncertaintyandphenomenaldestruction，liquiditycrisISisregardedaSthemostvitalcrisisforcommercialbanks．Reinforcingliquiditymanagementisanimportantchallengethatcommercialbankoperatorsmustdealwlm·Thepre

8、senceoffinancefurtherancecastsmoreandmoresignificanceOnnsKmanagement．ThisisespeciallytrueasgJobalfinancialcatastrophetookplacereIcelltlv．Supervisingauthoritiesareplacingliquidityriskmanag