某商业银行流动性管理规则及应急预案

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1、农村商业银行流动性管理规则及应急预案第一章总则第一条为进一步健全ⅩⅩ农村商业银行股份有限公司流动性风险管理体制和机制，完善全面风险管理体系，保证本行各项业务的可持续发展，依据中国银行业监督管理委员会《商业银行流动性风险管理指引》、《商业银行风险监管核心指标（试行)》并结合本行实际，特制定如下管理规则及应急预案。第二条日常流动性管理的总体原则是：尽可能提高负债的稳定性和资产的流动性，做好危机处理方案，明确弥补现金流动量不足的工作程序，建立多层次的流动性屏障，充分运用金融市场增强融资能力，降低流动性风险。第三条流动性管理基本要求：1、提高流动

2、性管理的预见性。加强资产负债增长计划性。制订切实可操作的资产负债增长计划、把握整体流动性状况。2、加强资产负债期限结构管理。掌握在未来特定时段内到期资产数量（现金流入）与到期负债数量（现金流出）的构成状况，及时调整优化资产负债的期限结构。尽可能做到到期资产与到期负债近似匹配。3、加强流动性分析。利用流动性比率/指标法、缺口分析法、现金流分析法等评估流动性风险，并对未来情景和环境做出模拟，及时提出流动性风险的预警信号。4、对存款增长及其它融资能力做出适当评估，对流动性对存款增长的依赖程度有充分的预计。对敏感负债部分保持相对较强的流动性；对脆

3、弱资金保持适当流动性；对核心存款保持一定的流动性。5、增强对信贷投放期限结构和投放节奏等的把握能力，对信贷资金的需求和供给能力作出恰当的预计。压缩、严格控制非农贷款投放规模，将存贷比控制在央行对资产负债比例管理要求以6、建立多层次的流动性屏障，建立以现金备付、二级备付（一般准备金)、三级备付（流动性资产）和法定准备等多级流动性保障体系，实现基本保证的、弹性的、多层次的流动性保障。客观统计分析本行正常运营所需超额准备金率，确保将现金备付和二级备付维护在合适水平。第二章组织体系与职责分工第四条本行成立突发流动风险事件应急工作领导小组（以下简称

4、领导小组）。由董事长任组长，其他班子成员任副组长，成员由各职能管理部门负责人组成。领导小组下设办公室，办公室设在资金营运部，具体负责流动性风险的管理。第五条领导小组负责本行突发流动性风险事件的组织、协调和处置工作。其主要职责为：制订本行突发流动性风险事件应急预案；遇突发流动性风险事件发生时，启动应急预案，及时处置和化解突发流动性风险，确保突发事件期间和风险处置后业务经营的正常运行。同时，及时向银监部门、人民银行、省联社和市委市政府等上级部门报告。第三章突发流动性风险事件的预防和预警第六条各分支机构和机关各部门应密切关注市场的反应和动态，及

5、时传递信息，最大限度地杜绝决策过程中的信息盲区。第七条加强全行资产负债比例管理，重视资产、负债的期限匹配和数量匹配，合理安排贷款投放规模与节奏，存贷款比例应控制在75%以内。第八条逐步建立和完善流动性风险监测技术，努力运用情景分析等方法，提高应对多种不利情况下流动性问题的能力，做到防患于未然。流动性比例必须控制在25%以上。第九条资金营运部应综合衡量流动性、安全性和效益性之间的关系，对央行可能采取的紧缩流动性调控措施提前做好充分准备。坚持每曰资金营运的流程管理，对资金头寸进行监测，防止头寸不足，保证一定的超额备付佘额，超额备付金比率控制在

6、5%以上。第十条风险管理部对照流动性风险预警指标，定期或不定期进行监测和评估。第四章突发流动性风险事件的应急处置第十一条发生突发流动性风险事件应坚持依法、快速、高效、稳妥、保密的处置原则。依法原则：即在处置突发流动性风险事件过程中，要注意掌握政策、依法办事，不得采取非法、违规手段使问题复杂化。快速原则：即发现问题，立即启动预案及时处置，制止事态进一步发展，将风险损失降低到最小程度。高效原则：即处置突发流动性风险事件，应按照统一指挥、措施得力，统筹协调、部门联动的原则组织实施，相关部门应按照自身的权限和职责，各司其职，服从指挥。稳妥原则：即

7、处置突发流动性风险事件，必须积极主动，快速反应，冷静、有序、果断，有效控制局势，做到指挥统一、宣传解释统一、行动步骤统一、不失控、不失序、不失真。保密原则：即领导小组各成员要遵守职业道德和组织纪律，保守国家秘密，对于涉及到机密以上（含机密）的事项，应严格遵守保密法规，不得泄漏。第十二条突发流动性风险的应急预案处置措施。发生突发流动性风险事件后，领导小组应立即启动“资金救助”应急预案措施。“资金救助”应急预案措施，原则上遵循自我救助、行业救助、同业救助、人民银行救助等顺序。但情况紧急时，也可从快从速，多法并举，快速、稳妥地处置各种流动性风险

8、。1、自我救助：主要措施有大力组织存款、调整资产组合、控制贷款投放、提前收回贷款、卖出持有债券、变卖固定资产、要求股东增补股本金等。2、行业救助：通过省联社系统内资金调剂，取得行业救助借款。3