基于主成分分析法的我国上市商业银行绩效评价研究.pdf

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1、基于主成分分析法的我国上市商业银行绩效评价研究◆陈弄祺(中南财经政法大学统计与数学学院，湖北武汉430073)【摘要】针对在目前经常所采用的综合加权评价法中权重设置的Var(F．)≥Var(F，)≥⋯≥Var(F)不足．本文构建了上市商业银行绩效综合评价指标体系，运用主成三、我国上市商业银行绩效评价分分析法对我国上市商业银行的绩效进行综合评价，得出了具有绩效评价是对某个单位的实际情况，采用特定的指标体系，按较强实际意义的结论，认为主成分因子分析法是一种在现实应用照统一的评价标准，通过运用一定的数理方法，客观、公正、全面、中简单可行的科学方法。准确地评价其取得的业绩和效益。【关键词】主成分分析

2、法；上市商业银行；绩效评价(一)评价指标体系的建立绩效指标的选取是评价工作的第一步。一般认为，主成分分一析法选取的指标以8至15个为宜，具体至本文的应用中，基于商、引言金融是现代经济的核心，党的十八届三中全会通过的《中共中业银行盈利性、安全性和流动性的经营目标，建立了上市商业银行央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中指出，要“完善金融绩效评价指标体系如下：市场体系”，“落实金融监管改革措施和稳健标准，完善监管协调表1上市商业银行绩效评价指标体系机制”。为了有效地防范金融风险，提高资产质量和经营效益，促指标名称符号计算公式指标类型使商业银行加强经营管理，需要一套行之有效的绩效评价体系对(存款

3、总额馈款总额)流动存贷比X负向指标其进行评价和监督。目前商业银行的绩效评价体系偏重财务评×100％价，而且存在一些问题，主要表现在评价指标过多，指标具有明显性流动性比率)(2流动性资产／流动性负债正向指标×10O％的相关性，指标权重赋值具有明显的主观性和固定性，指标体系缺资产利润率X3净利润，平均资产正向指标乏动态性等。本文在传统绩效评价的基础上，引入主成分分析方总额×100％法，旨在利用主成分方析，对原评价体系进行简化指标，客观赋值盈利性资本利润率xd净利润，平均净资产×100％正向指标和动态评价的优化。人均利润额利润总额埙工总数正向指标二、主成分分析的数学模型成本收入比[(营业费用+折旧

4、)／营业负向指标主成分分析是研究如何把多指标问题转变为较少的几个新指收入]×100％标的一种多元统计方法。其主要思想是利用降维过程简化初始的不良贷款率)(^(不良贷款余额／贷款总负向指标计算指标，在尽量不减少指标信息量的前提下，用线性变换的方式余额)×100％产生出数量显著小于原始指标的新指标，即主成分。这些主成分安全性[(资本-扣除项)／(风险加权是原始指标的线性组合，它们彼此之间既互不相关，又能综合反映资本充足率资产+12．5倍的市场风险正向指标原始指标的绝大部分信息，从而把统计分析问题从多维空间转为资本)]×100％低维空间。(二)样本数据选取及处理设有n个样品，每个样品观测P个指标(

5、变量)：)(1，，⋯，根据已建立的上市商业银行绩效评价指标体系，本文选取我构成一个nP阶的矩阵x。国目前以上市的16家商业银行作为研究对象，采用的所有数据都搜集或整理自样本银行2012年年报。对原始数据进行正向化处fFl=UllX1+u21X2+⋯+up】xp理，并运用SPSS19．0计算出各个指标的相关系数矩阵(见表2)，IF2U12X1+U22)(2+．一+up2xp从中可以看出主成份之间是线性无关的，这说明主成份之间没有一信息重叠。FlUlp)(1+u2p)(2+⋯+uppxp表2CorrelationMatrix主成分分析的目的在于利用P个原始变量构造少数几个新的X1)(2X5X综合

6、变量，使得新变量为原始变量的线性组合，新变量互不相关，)(I1．000一．272．184一．125一．039．043一．375．368而且包含P个原始变量的绝大部分信息。)(2一．2721．000．045一．183．．304一．277一_338-．004上述方程组满足如下条件：)(3．184．0451．000．403一．142．346．13O．275①每个主成分的系数平方和为1，即一．125．．183．4031．000．188．175．375一．199u．+u：+⋯+U2：1Correlation)(5一．039一．304一．142．1881．000．411．423．054②主成分之间相互独

7、立，无重叠的信息，即x6．043．．277．346．175．4111．000．486．379)(_一-375一．338Cov(F．，F．)0，i≠j，i，j1，2，⋯，P．130．375．423．4861．000一．174③主成分的方差依次递减，重要性依次递减，即)(8．368一．004_275一．199．054．379一．1741．000黪4再运用SPSS19．0进行KMO与Bartlett检验(见表3)，